Event Driven Forex Handel

QSForex ist ein Open-Source-Event-driven Backtesting und Live-Trading-Plattform für den Einsatz in der Devisen - (Devisen-) Märkte, derzeit in einem Alpha-Staat. Es wurde als Teil der Forex Trading Diary-Serie auf QuantStart erstellt, um die systematische Handelsgemeinschaft mit einer robusten Handelsmaschine zu versorgen, die eine einfache Implementierung und Prüfung von Forex-Strategien ermöglicht. Die Software wird unter einer zulässigen MIT-Lizenz (siehe unten) zur Verfügung gestellt. Open-Source - QSForex wurde unter einer äußerst permissiven Open-Source-MIT-Lizenz veröffentlicht, die den vollen Einsatz sowohl in der Forschung als auch in kommerziellen Anwendungen ohne Einschränkung, aber ohne jegliche Gewährleistung ermöglicht. Free - QSForex ist völlig kostenlos und kostet nichts zu downloaden oder zu verwenden. Collaboration - Da QSForex Open-Source ist, arbeiten viele Entwickler zusammen, um die Software zu verbessern. Neue Funktionen werden häufig hinzugefügt. Alle Bugs sind schnell entschlossen und behoben. Softwareentwicklung - QSForex ist in der Programmiersprache Python für eine einfache plattformübergreifende Unterstützung geschrieben. QSForex enthält eine Reihe von Unit-Tests für die Mehrheit seiner Berechnungs-Code und neue Tests werden ständig für neue Features hinzugefügt. Event-Driven Architecture - QSForex ist sowohl für das Backtesting als auch für den Live-Trading komplett ereignisgesteuert, was zu einem einfachen Übergang von Strategien von einer Forschungstestphase zu einer Live-Trading-Implementierung führt. Transaktionskosten - Spread-Kosten sind standardmäßig für alle zurückgesetzten Strategien enthalten. Backtesting - QSForex bietet intraday Tick-Auflösung Multi-Tag Multi-Währungs-Paar Backtesting. Trading - QSForex unterstützt derzeit den Live-Intraday-Handel mit der OANDA Brokerage API über ein Portfolio von Paaren. Performance Metrics - QSForex unterstützt derzeit die Grundleistungsmessung und die Equity Visualisierung über die Visualisierungsbibliotheken Matplotlib und Seaborn. Installation und Nutzung 1) Besuchen Sie Oanda und richten Sie ein Konto ein, um die API-Authentifizierungsanmeldeinformationen zu erhalten, die Sie für den Live-Handel benötigen. Ich erkläre, wie man das in diesem Artikel ausführt: quantstartarticlesForex-Trading-Tagebuch-1-Automated-Forex-Trading-mit-die-OANDA-API. 2) Klonen Sie dieses Git-Repository in einen geeigneten Ort auf Ihrem Computer mit dem folgenden Befehl in Ihrem Terminal: git clone githubmhallsmooreqsforex. git. Alternativ können Sie die Zip-Datei des aktuellen Master-Zweigs bei githubmhallsmooreqsforexarchivemaster. zip herunterladen. 3) Erstellen Sie eine Reihe von Umgebungsvariablen für alle Einstellungen, die in der Datei settings. py im Anwendungsverzeichnis gefunden wurden. Alternativ können Sie Ihre spezifischen Einstellungen durch Überschreiben der os. environ. get (.) Aufrufe für jede Einstellung hart kodieren: 4) Erstellen Sie eine virtuelle Umgebung (virtualenv) für den QSForex-Code und nutzen Sie Pipe, um die Anforderungen zu installieren. Zum Beispiel können Sie in einem Unix-basierten System (Mac oder Linux) ein solches Verzeichnis wie folgt erstellen, indem Sie die folgenden Befehle im Terminal eingeben: Damit wird eine neue virtuelle Umgebung erstellt, um die Pakete zu installieren. Angenommen, Sie haben das QSForex-Git-Repository in ein Beispielverzeichnis wie projectqsforex heruntergeladen (ändern Sie dieses Verzeichnis unten, wo Sie QSForex installiert haben), dann müssen Sie, um die Pakete zu installieren, die folgenden Befehle ausführen: Dies wird einige Zeit dauern, da NumPy, SciPy, Pandas, Scikit-Learn und Matplotlib müssen zusammengestellt werden. Es gibt viele Pakete, die für diese Arbeit erforderlich sind, also bitte werfen Sie einen Blick auf diese beiden Artikel für weitere Informationen: Sie müssen auch einen symbolischen Link aus Ihrem Website-Paket-Verzeichnis zu Ihrem QSForex-Installationsverzeichnis erstellen, um anrufen zu können Importiere qsforex innerhalb des codes. Um dies zu tun, benötigen Sie einen Befehl, der folgend ähnelt: Vergewissern Sie sich, dass Sie pro Outlook-Verzeichnis in Ihr Installationsverzeichnis und venvqsforexlibpython2.7site-Pakete in Ihr virtualenv-Site-Paketverzeichnis umwandeln. Sie können nun die nachfolgenden Befehle korrekt ausführen. 5) In diesem Stadium, wenn Sie einfach wünschen, um Praxis oder Live-Handel durchführen, dann können Sie Python Tradingtrading. py laufen. Die die Standard-TestStrategy-Handelsstrategie verwenden wird. Dies kauft oder verkauft einfach ein Währungspaar jedes 5. Tick. Es ist nur zum Testen - benutze es nicht in einer Live-Handelsumgebung Wenn du eine sinnvollere Strategie schaffen willst, dann schaffe einfach eine neue Klasse mit einem beschreibenden Namen, z. B. MeanReversionMultiPairStrategy und sicherstellen, dass es eine calculatesignals Methode hat. Du musst diese Klasse sowohl die Paarliste als auch die Event-Queue übergeben, wie bei tradingtrading. py. Bitte schauen Sie auf Strategiestrategy. py für Details. 6) Um ein Backtesting durchzuführen, ist es notwendig, simulierte Forex-Daten zu generieren oder historische Tick-Daten herunterzuladen. Wenn Sie einfach die Software ausprobieren möchten, ist der schnellste Weg, um einen Beispiel Backtest zu generieren, um einige simulierte Daten zu generieren. Das aktuelle Datenformat, das von QSForex verwendet wird, ist das gleiche wie das, das vom DukasCopy Historical Data Feed bei dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical bereitgestellt wird. Um einige historische Daten zu erzeugen, stellen Sie sicher, dass die Einstellung CSVDATADIR in settings. py auf ein Verzeichnis gesetzt wird, in dem die historischen Daten live leben sollen. Sie müssen dann generatesimulatedpair. py ausführen. Die sich unter dem Skriptverzeichnis befindet. Es erwartet ein einziges Kommandozeilenargument, das in diesem Fall das Währungspaar im Format BBBQQQ ist. Zum Beispiel: In diesem Stadium ist das Skript hartcodiert, um eine einmonatige Daten für Januar 2014 zu erstellen. Das heißt, Sie sehen einzelne Dateien des Formats BBBQQQYYYYMMDD. csv (zB GBPUSD20140112.csv) erscheinen in Ihrem CSVDATADIR für alle Werktage in In diesem Monat Wenn Sie das Monatsdatum der Datenausgabe ändern möchten, ändern Sie einfach die Datei und re-run. 7) Nun, da die historischen Daten erzeugt wurden, ist es möglich, einen Backtest durchzuführen. Die Backtest-Datei selbst wird in backtestbacktest. py gespeichert. Aber das enthält nur die Backtest-Klasse. Um einen Backtest tatsächlich auszuführen, musst du diese Klasse instanziieren und ihm die notwendigen Module zur Verfügung stellen. Der beste Weg, um zu sehen, wie dies geschieht, ist, das Beispiel Moving Average Crossover-Implementierung in der Datei examplesmac. py zu betrachten und diese als Vorlage zu verwenden. Dies nutzt die MovingAverageCrossStrategy, die in strategiestrategy. py gefunden wird. Dies ist standardmäßig der Handel mit GBPUSD und EURUSD, um mehrere Währungspaarnutzung zu demonstrieren. Es verwendet Daten in CSVDATADIR gefunden. Um das Beispiel Backtest auszuführen, führen Sie einfach folgendes aus: Dies wird einige Zeit dauern. Auf meinem Ubuntu-Desktop-System zu Hause, mit den historischen Daten generiert über generatesimulatedpair. py. Es dauert ca. 5-10 Minuten zu laufen. Ein großer Teil dieser Berechnung tritt am Ende des tatsächlichen Backtests auf, wenn der Drawdown berechnet wird, also bitte daran erinnern, dass der Code nicht aufgelegt ist. Bitte lassen Sie ihn bis zur Fertigstellung. 8) Wenn du die Leistung des Backtests ansehen möchtest, kannst du einfach output. py verwenden, um eine Eigenkapitalkurve zu sehen, Periodenrenditen (dh Tick-to-Tick-Renditen) und eine Drawdown-Kurve: Und das ist es. In diesem Stadium bist du bereit Um mit dem Erstellen eigener Backtests zu beginnen, indem du Strategien in Strategiestrategy. py modifizierst oder anhängst und echte Daten von DukasCopy (dukascopyswissenglishmarketwatchhistorical) herunterlädt. Wenn Sie irgendwelche Fragen über die Installation haben, dann fühlen Sie bitte sich frei, mich bei mikequantstart zu mailen. Wenn Sie irgendwelche Bugs oder andere Probleme haben, die Sie denken, kann aufgrund der Codebase spezifisch sein, fühlen Sie sich frei, ein Github Problem hier zu öffnen: githubmhallsmooreqsforexissues Copyright (c) 2015 Michael Halls-Moore Erlaubnis wird hiermit kostenlos an jede Person gewährt Das Erhalten einer Kopie dieser Software und der zugehörigen Dokumentationsdateien (Software), um die Software ohne Einschränkung zu behandeln, einschließlich, ohne Einschränkung, die Nutzungsrechte, Kopie, Änderung, Zusammenführung, Veröffentlichung, Verbreitung, Unterlizenzierung und Verkauf von Kopien der Software, Und Personen, denen die Software zur Verfügung gestellt wird, unter den folgenden Bedingungen zuzulassen: Der oben genannte Urheberrechtshinweis und diese Erlaubnismitteilung sind in allen Kopien oder wesentlichen Teilen der Software enthalten. DIE SOFTWARE WIRD OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART, AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSEN, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. IN KEINEM FALL HAFTEN DIE AUTOREN ODER URHEBERRECHTLICHEN HOLDERS FÜR IRGENDEINEN ANSPRÜCHE, SCHÄDEN ODER ANDERER HAFTUNG, OHNE VERTRAG, SCHÄDEN ODER ANDERWEITIG, DIE AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER SOFTWARE ODER DER VERWENDUNG ODER ANDEREN HÄNDLUNGEN IN DER SOFTWARE. Forex Trading Disclaimer Handel Devisen am Rande trägt ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten. Vor der Entscheidung, in Devisen zu investieren, sollten Sie sorgfältig überlegen, Ihre Investition Ziele, Erfahrungsstand und Risiko Appetit. Die Möglichkeit besteht, dass Sie einen Verlust von einigen oder allen Ihrer ursprünglichen Investition aufrechterhalten könnten und deshalb sollten Sie nicht Geld investieren, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Sie sollten sich bewusst sein, alle Risiken im Zusammenhang mit Devisenhandel, und suchen Sie Rat von einem unabhängigen Finanzberater, wenn Sie irgendwelche Zweifel haben. Event-Driven Backtesting mit Python - Teil I Weve verbrachte die letzten paar Monate auf QuantStart Backtesting verschiedene Trading-Strategien Python und Pandas verwenden. Die vektorisierte Natur von Pandas sorgt dafür, dass bestimmte Operationen auf großen Datensätzen extrem schnell sind. Doch die Formen des vektorisierten Backtests, die wir bisher studiert haben, leiden unter einigen Nachteilen in der Art und Weise, wie die Handelsausführung simuliert wird. In dieser Reihe von Artikeln werden wir einen realistischeren Ansatz für die historische Strategie-Simulation diskutieren, indem wir eine ereignisgesteuerte Backtesting-Umgebung mit Python konstruieren. Event-Driven Software Bevor wir uns mit der Entwicklung eines solchen Backtests vertraut machen, müssen wir das Konzept der ereignisgesteuerten Systeme verstehen. Videospiele bieten einen natürlichen Anwendungsfall für ereignisgesteuerte Software und bieten ein einfaches Beispiel zu erkunden. Ein Videospiel hat mehrere Komponenten, die miteinander in einer Echtzeit-Einstellung bei hohen Frameraten interagieren. Dies wird durch Ausführen des gesamten Satzes von Berechnungen innerhalb einer Endlosschleife, die als Ereignis-Schleife oder Spiel-Schleife bekannt ist, behandelt. Bei jedem Tick der Game-Loop wird eine Funktion aufgerufen, um das aktuelle Event zu erhalten. Die durch einige entsprechende vorherige Maßnahmen innerhalb des Spiels erzeugt worden sind. Abhängig von der Art des Ereignisses, die einen Key-Press oder einen Mausklick beinhalten könnte, wird eine nachfolgende Aktion durchgeführt, die entweder die Schleife beendet oder einige zusätzliche Ereignisse generiert. Der Prozess wird dann fortgesetzt. Hier ist ein Beispiel Pseudocode: Der Code überprüft ständig nach neuen Ereignissen und führt dann Aktionen aus, die auf diesen Ereignissen basieren. Insbesondere ermöglicht es die Illusion von Echtzeit-Antwort Handling, weil der Code wird ständig geschleift und Ereignisse überprüft. Wie sich herausstellen wird, ist genau das, was wir brauchen, um Hochfrequenz-Handelssimulation durchzuführen. Warum ein Event-Driven Backtester Event-driven Systeme bieten viele Vorteile gegenüber einem vektorisierten Ansatz: Code Reuse - Ein Event-driven Backtester, von Design, kann sowohl für historische Backtesting und Live-Trading mit minimaler Ausschaltung von Komponenten verwendet werden. Dies gilt nicht für vektorisierte Backtesters, bei denen alle Daten zur Verfügung stehen müssen, um statistische Analysen durchzuführen. Lookahead Bias - Mit einem ereignisgesteuerten Backtester gibt es keine Lookahead-Bias, da der Marktdatenbeleg als ein Event behandelt wird, auf das man achten muss. So ist es möglich, einen ereignisgesteuerten Backtester mit Marktdaten zu füllen und zu replizieren, wie sich ein Auftragsmanagement und Portfolio-System verhalten würde. Realismus - Event-driven Backtesters ermöglichen eine signifikante Anpassung an die Ausführung von Aufträgen und Transaktionskosten. Es ist einfach, grundlegende Markt - und Limitaufträge zu behandeln, sowie Markt-on-Open (MOO) und Market-on-Close (MOC), da ein benutzerdefinierter Austausch-Handler aufgebaut werden kann. Obwohl ereignisgesteuerte Systeme mit vielen Vorteilen kommen, leiden sie unter zwei großen Nachteilen gegenüber einfacheren vektorisierten Systemen. Erstens sind sie wesentlich komplexer zu implementieren und zu testen. Es gibt mehr bewegte Teile, die zu einer größeren Chance führen, Bugs einzuführen. Um diese korrekte Software-Testmethodik zu mildern, wie z. B. Test-getriebene Entwicklung eingesetzt werden kann. Zweitens sind sie im Vergleich zu einem vektorisierten System langsamer. Optimale vektorisierte Operationen können bei der Durchführung mathematischer Berechnungen nicht genutzt werden. Wir werden über Möglichkeiten diskutieren, diese Einschränkungen in späteren Artikeln zu überwinden. Event-Driven Backtester Überblick Um einen ereignisgesteuerten Ansatz für ein Backtesting-System anzuwenden, müssen wir unsere Komponenten (oder Objekte) definieren, die bestimmte Aufgaben behandeln werden: Event - Das Event ist die grundlegende Klasseneinheit des ereignisgesteuerten Systems. Es enthält einen Typ (wie MARKET, SIGNAL, ORDER oder FILL), der bestimmt, wie er innerhalb der Event-Loop behandelt wird. Event Queue - Die Event Queue ist ein In-Memory-Python-Queue-Objekt, das alle Event-Sub-Class-Objekte speichert, die vom Rest der Software generiert werden. DataHandler - Der DataHandler ist eine abstrakte Basisklasse (ABC), die eine Schnittstelle zur Handhabung von historischen oder Live-Marktdaten präsentiert. Dies bietet eine erhebliche Flexibilität, da die Strategy - und Portfolio-Module so zwischen beiden Ansätzen wiederverwendet werden können. Der DataHandler erzeugt bei jedem Herzschlag des Systems ein neues MarketEvent (siehe unten). Strategie - Die Strategie ist auch ein ABC, das eine Schnittstelle für die Erfassung von Marktdaten und die Erzeugung entsprechender SignalEvents darstellt, die letztlich vom Portfolio-Objekt genutzt werden. Ein SignalEvent enthält ein Tickersymbol, eine Richtung (LONG oder SHORT) und einen Zeitstempel. Portfolio - Dies ist ein ABC, das das Auftragsmanagement mit aktuellen und nachfolgenden Positionen für eine Strategie verknüpft. Es führt auch das Risikomanagement über das Portfolio hinweg, einschließlich der Sektorexposition und Positionsbestimmung. In einer anspruchsvolleren Implementierung könnte dies in eine RiskManagement-Klasse delegiert werden. Das Portfolio nimmt SignalEvents aus der Warteschlange und generiert OrderEvents, die der Warteschlange hinzugefügt werden. ExecutionHandler - Der ExecutionHandler simuliert eine Verbindung zu einem Brokerage. Die Aufgabe des Handlers ist es, OrderEvents aus der Warteschlange zu nehmen und sie entweder über einen simulierten Ansatz oder eine tatsächliche Verbindung zu einer Lebervermittlung auszuführen. Sobald Aufträge ausgeführt werden, schafft der Handler FillEvents, die beschreiben, was tatsächlich getätigt wurde, einschließlich Gebühren, Provision und Schlupf (wenn modelliert). Die Loop - Alle diese Komponenten sind in einer Event-Loop verpackt, die alle Event-Typen korrekt behandelt und sie an die entsprechende Komponente weiterleitet. Das ist ein Grundmodell eines Handelsmotors. Es gibt erhebliche Expansionsmöglichkeiten, vor allem in Bezug auf die Nutzung des Portfolios. Darüber hinaus können unterschiedliche Transaktionskostenmodelle auch in ihre eigene Klassenhierarchie abstrahiert werden. In diesem Stadium stellt es unnötige Komplexität innerhalb dieser Reihe von Artikeln, so dass wir derzeit nicht weiter diskutieren werden. In späteren Tutorials werden wir wahrscheinlich das System erweitern, um zusätzlichen Realismus einzuschließen. Hier ist ein Snippet von Python-Code, der zeigt, wie der Backtester in der Praxis funktioniert. Es gibt zwei Schleifen, die im Code auftreten. Die äußere Schleife wird verwendet, um dem Backtester einen Herzschlag zu geben. Für den Live-Handel ist dies die Häufigkeit, mit der neue Marktdaten abgefragt werden. Für Backtesting-Strategien ist dies nicht unbedingt notwendig, da der Backtester die im Drip-Feed-Formular bereitgestellten Marktdaten verwendet (siehe die Zeile bars. updatebars (). Die innere Schleife behandelt die Ereignisse aus dem Ereignis-Warteschlangenobjekt. Spezielle Ereignisse werden an die jeweilige Komponente delegiert und anschließend werden neue Ereignisse der Warteschlange hinzugefügt. Wenn die Ereignis-Warteschlange leer ist, geht die Heartbeat-Schleife weiter: Dies ist die grundlegende Übersicht, wie ein ereignisgesteuerter Backtester entworfen wurde. Im nächsten Artikel werden wir die Eventklassenhierarchie besprechen. Just Getting Started mit quantitativen TradingEvent-Driven Spikes in Forex Preise 8211 Definieren, gemessene Moves und Trading Ein paar Wochen zurück haben wir gemessene Bewegungen auf Trendlinie Pausen mit einem 2.0 (100 Erweiterung). Die regelmäßigen Besucher dieser Seite haben es auch in anderen Kontexten gesehen, nämlich dem Goldenen Ratio (1.618), das in unserem Quick Charts schon einige Male zitiert wurde. Sowie unsere Social Media Kanäle. Ich habe auch mehr als eine Erwähnung über Leser auf diesen Kanälen, E-Mails etc. erhalten, die mir sagen, dass die Menge zuhört und wir beginnen, näher zu sehen, das Licht hinter diesen Erschöpfungspunkten zu sehen. Heute kommen wir zurück zu gemessenen Bewegungen, aber im Kontext der Volatilität. Dieses Thema ist eine, die in seltenen Fällen passiert, aber sicherlich in Zeiten, in denen uniformierte Händler dazu neigen, am härtesten getroffen zu werden. Wegen seiner Seltenheit würde ich mich auf diesem Posten halten, bis ich im vorigen Satz 2 erkannte. Zuerst bringen let8217s alle auf den Boden. Was viele Händler als Spikes klassifizieren sind einfach nicht, und deshalb müssen wir hierzu spitzen, zumindest am Anfang. Ich möchte erklären, wie dieser Markt normalerweise auf Ereignisse reagiert, was für ein wahrer Spike ist, wie sie identifiziert, gemessen und gehandelt werden können. Wahre Spikes sind ereignisgesteuert. An jedem normalen Tag ohne Überraschungen, das ist ein zukunftsweiser und oftmals langsam zu erlernender Markt. Stetige Trends oder eher, Handelsbereiche sind die Norm. Menschen und ihre Algos sind ausgebildet, um 8220into8221 Ereignisse, die noch nicht auftreten, zu handeln. Mit anderen Worten, der Markt erwartet etwas zu passieren, und in Erwartung dieser Veranstaltung, Preishandel höher oder niedriger vor dem 8220deadline8221. Eine Weile zurück auf dieser Seite habe ich einige Beispiele dafür gegeben. Hier findest du einen. In diesem Fall drohte Moody8217, mehrere europäische Nationen herabzustufen. Auf der Rückseite einer Veränderung des Status oder eines anderen starken Einflusses handelte der Euro im darauffolgenden Monat niedriger. Als das Downgrade endlich passierte, hatte EURUSD den entgegengesetzten 8220intuitive8221 Effekt und wurde tatsächlich höher gehandelt. Aber was für eine intuitive Ein neuer Trader würde denken, dass ein solches Ereignis den Euro sinken würde, nicht dazu führen würde, dass es höher geht, aber gut, das war schon. Vor einem Monat. Du hast das Boot verpasst, Kumpel. Der Markt wusste bereits über diese Möglichkeit, wenn Moody8217s diese Länder auf den Ausblick negativ legten, und so war das Ereignis, das bis dahin noch einmal geschehen war, bereits im Jahre 8221. Als Moody8217s den Auslöser zog und diese Länder herabstufte, sahen die informierten Teilnehmer den Euro als überverkauft und handelten ihn etwas höher. Intuition, wenn man es so betrachtet, ist wirklich nur gesunder Menschenverstand, aber in der Tat müssen Sie wirklich an das Muster der Ereignisse denken, bevor Sie beginnen zu tun, was langfristige Händler natürlich tun. Quantitative Event Trading versus über-Simplistic Annahmen Spikes don8217t unterscheiden sich in dieser Hinsicht, sie passieren einfach über ein kleineres Fenster der Zeit. Ein Spike tritt an erster Stelle auf, weil der Markt gerade neue Informationen gelernt hat, Informationen, die noch nicht im Jahr 8201 geteilt sind. Abhängig von der Schwere der Informationen, wird die Spitze groß oder klein sein, und fortsetzen oder scheitern. Um dieses Konzept ein wenig besser zu erläutern, wird ich auf die regelmäßigen regelmäßigen strategischen Strategien aufmerksam machen: Entwickler dieser ereignisbasierten (Spike) Handelsstrategien sind in der Lage, Daten, die aus ökonomischen Datenfreigaben abgerufen wurden, eher leicht zu quantifizieren. Sie nehmen einfach die Abweichung von der tatsächlichen und erwarteten Zahl, paaren sie mit anderen wirtschaftlichen Daten Releases, die zu diesem Zeitpunkt (wenn nötig) passieren, nehmen Sie die durchschnittliche Preisänderung vor und nach bestimmten Abweichungen auftreten, der Zeitrahmen, in dem diese Änderungen Passieren und in der Lage sind, eine Strategie zu optimieren, die auf diesem und allen anderen technischen Faktoren basiert, die sie wünschen. Sie haben eine Geschichte von Daten (Zahlen), mit denen zu arbeiten. In allen oben aufgeführten Faktoren stehen Zahlen zur Verfügung, und Maschinen benötigen Zahlen. Aber was passiert, wenn ein Spike durch einen Kommentar von einem hochrangigen Regierungsbeamten verursacht wird, gibt es keine Zahlen, nur Worte. Ja, Worte. Was ist mit Worten Worte, wenn es um Programmierung geht, können Zahlen sein. Lassen Sie mich erklären: Worte sind Gewichte, wenn sie gegeneinander in Bezug auf Preisbewegungen gemessen werden. 8220downgrade8221 trägt ein anderes Gewicht als 8220stimulus8221 oder 8220defend8221 oder 8220protect die currency8221, etc. je nachdem, wer es kommt und der Kontext anderer anderer Wörter, die zu der Zeit verwendet wurden. Hohe und niederrangige Regierungsbeamte können Gewichte sein. Der hochrangige Regierungsbeamte wiegt mehr als ein niederrangiger Regierungsbeamter usw. Eine Ratingagentur und die in ihren Pressemitteilungen verwendeten Worte können Gewicht sein. Etc. etc. Also, wenn Sie eine Industrie-Standard-News-Feed zu nehmen, zuordnen Gewichte (Zahlen), um alle oben genannten gegen durchschnittliche Preisbewegungen, Zeit, andere technische Faktoren, etc. Sie am Ende mit einem Beispiel von Daten, die in eine optimiert werden können Potenziell rentable Handelsstrategie. Und während ich das alles kenne, könnte es überhaupt lächerlich klingen, wenn man glaubt, dass ich gerade das Bein an all dem ziehe, denke nochmal. Während I8217m eine sehr vereinfachte Erklärung des Konzepts gibt, wird es in der Tat in meist allen Märkten von verschiedenen Teilnehmern verwendet, und definitiv in diesem. Unwissenheit ist nicht Glück Der Grund I8217m verbringt jede Zeit zu erklären, was ich oben tat, war nur, um hoffentlich öffnen Sie Ihre Augen, wie genau zu entscheiden, ob oder nicht eine Spitze wird fortfahren, kann sein. Es ist nicht für den Anfänger, aber die meisten Anfänger sabbern über das potenzielle schnelle Geld, das gemacht werden kann, diese Dinge zu handeln. Und die meisten werden in den Prozess getötet, weil sie im Grunde auf der O. K. Corral mit einer BB-Pistole. Sie haben nur wenige, wenn überhaupt Statistiken, mit denen zu arbeiten oder optimierte Strategie, etc. Nicht zu erwähnen Latenz in Ausführung Fragen, etc. So selten wie Spikes sein kann, ist absolute Überzeugung in Bezug auf ihre Fortsetzung noch seltener. Als Beispiel für mich selbst, mit allem, was ich an dieser Stelle weiß, könnte es passieren 2 8211 5 mal pro Monat je nach Kontext, und 5 drückt es. I8217m nur menschlich. Jeder andere Mensch mit einer normalen Fähigkeit zu lernen, wird wahrscheinlich in ein ähnliches Gebiet fallen. I8217m reden darüber, eine erste erste Reaktion auf die Daten oder das Ereignis zu sehen, und innerhalb von Sekunden, um die Schlagzeilen zu verdauen, die mir selbst sagen wollen, so lange, wie nichts anderes stört, wird dies weitergehen, keine Frage über sie.8221 Aber nach dem Spike tritt auf , Was dann Was andere Bewertungsmethoden haben wir definieren eine Spike Nur weil der Preis beschleunigt ist im Vergleich zu den letzten früheren Geschichte bedeutet nicht, dass Sie sich selbst eine wahre Spitze haben. Wie wir in der letzten week8217s Artikel diskutiert haben, beschleunigt der Preis gewöhnlich vor den Trendlinien, nur um zu schlagen und umgekehrt. Diese aren8217t spikes, sondern eher normales marktverhalten Neuere Händler sind wahrscheinlich mit Spikes zu verwirren. Also, bevor Sie sich sogar daran erinnern, einen langen oder kurzen Handel zu betreten, der versucht, die Flows8221 zu machen, machen Sie verdammt sicher, dass Sie keine Trendlinie tot haben. Das ist der Preis, der nicht wie ein Händler denkt. Eine echte Spitze besteht aus mindestens einer einzigen Stange mit sehr großer Reichweite zu Beginn der Bewegung. Ich beziehe mich in der Regel auf 5 Minuten, wenn ich das sage. Kleinere Stäbe, die in einer parabolischen Bewegung übereinander gestapelt wurden, Sie sind nur aggressive Trends. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie diese Idee zuerst vor allem lesen, bevor Sie weiter lesen. Wenn Sie irgendetwas von den Informationen gelernt haben, die wir gerade oben besprochen haben, brauchen Spikes irgendeine Form von Informationsüberraschung, um als Katalysator für die Bewegung zu fungieren. Erst dann, auf der Grundlage dieses Katalysators, können wir dann beginnen, die Langlebigkeit der Bewegung zu beurteilen. Aber hier zu sitzen und mein eigenes Manifest der Argumentation hinter Spike Fortsetzung versus Misserfolg ist im Grunde vergeblich. Ich würde wahrscheinlich wochenlang hier sein. Und das macht es auch noch wenig. Die obige Beschreibung soll dich in die richtige Richtung bewegen. Aber aus technischer Sicht ist eine andere Geschichte, die wir jetzt durch ein paar Konzepte erklären: Die Pausen Die meisten Menschen würden einen Spike definieren, da der Preis schnell aus einer Reihe herausbricht. In gewissem Maße stimme ich dem zu, aber wenn du 8220 den Bereich8221 als einen streng horizontalen Block im Preis beschreibst, bin ich nicht einverstanden. Hier sind ein paar sehr neuere Beispiele, die Ihnen zeigen, was ich hier erzählen möchte: Schocker, ich würde diagonale Trendlinien verwenden, um dies zu tun, richtig Aber warum würde ich Trendlinien im Gegensatz zu horizontalen verwenden 8220blocks8221 Nun, eines der frühesten Bücher I Lesen Sie auf den Handel in meinen frühen Tagen sagte mir, einen solchen Ausbruch auf einem horizontalen Block im Preis zu kaufen. Lange Geschichte kurz, ich wurde geschlachtet 8220False breakouts8221 (ein anderer Begriff, den ich verabscheue, aber um der Einfachheit willen I8217ll hier verwenden) sind sehr verbreitet. Diese 8220False Breakouts8221 poke unter oder über einen Bereich, und umgekehrt. Es gibt nichts 8220false8221 über diese Ausbrüche, durch die Art und Weise 8211 vielleicht 8220false8221 zu der Person, die doesn8217t ganz verstehen sie 8211 sie sind nur ein weiterer Teil des Preises, aber that8217s ein weiterer Blog-Post. Dieses Konzept ist eigentlich viel einfacher manuell gemacht als es strukturell ist. Zuerst sollte jeder Echtpunkt im Preis gehandelt werden, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie innerhalb der ersten 5 Minuten eintreten, sollte selten sein, es sei denn, Sie machen dies mechanisch (mit einem Programm) und direkten Zugang zu einem massiven gepoolten ECN oder einem anderen Direktzugangsnetz. Viele Leute, die dies lesen, könnten sich über die Tonnen der Spike-Trading-Software da draußen wundern. Hmmm, ja, viel Glück mit dem. Hier bei NBT neigen wir dazu, die Realität zu begünstigen und können sagen, wir sind Fans von den Leuten, die anderen erzählen, dass diese Art von Handel in irgendeiner Weise akzeptabel ist auf einer Sub-Par-Plattform mit niedrigem Zugang zu Liquidität. Bitte lesen Sie weiter. Sie wollen die ersten Whipsaws nachlassen und eine wahre Richtung zu deklarieren. Manchmal wird es nach den ersten 5 Minuten passieren. Andere, es wird so viel wie 20-60 Minuten dauern, bis ein optimaler oder bestätigter Eintrag gefunden wird, abhängig von den Bedingungen und dem Katalysator. Measuring Spikes mit dem Goldenen Verhältnis Eines der primären Ziele dieses Artikels ist zu helfen, trainieren Sie nicht zu verblassen scharfe Laufwerke im Preis. Wenn es Ungewissheit in der Luft gibt, sind die meisten Händler nicht so gut, dass sie nichts tun sollten, aber das tun sie trotzdem. Wenn Sie an kontinuierlich 8220picking8221 bei Countertrend Trades leiden, bitte besonderes Augenmerk beachten: Es gibt zwei primäre Gründe, warum wir einen Spike an erster Stelle messen möchten: 1. Um einen potentiellen Erschöpfungspunkt zu finden, bei dem wir Gewinne erzielen können, wenn wir handeln Die Richtung einer Spitze, oder 2. Um die Bewegung zu verblassen Dies ist die zweite Schrift, die ich hier jetzt über gemessene Bewegungen habe. Im letzten Artikel zu diesem Thema diskutierten wir nur mit 2.0 (100) auf einem Trendline-Pause. Spikes können in vielerlei Hinsicht gemessen werden, und eine gute Warnung: Was Sie unten sehen, könnte ein wenig umstritten zu langjährigen Strategen sein, aber wie alles andere auf dieser Website schreibe ich darüber, was für mich arbeitet, nicht was ich in Büchern lese. Also ohne weitere adieu, let8217s werfen einen Blick auf einige Beispiele: Alle Charts unten sind 5-min Zeitrahmen. Spike bewegt sich hoch: Und wieder auf dem Weg zurück: Nonfarm Payroll Ankündigung: Langsam aber stetig nach diesem Schritt: Eine weitere Alternative zur Messung von Bewegungen auf Spikes ist es, einfach das gleiche Konzept zu nutzen, das wir vor einigen Wochen besprochen haben: Trendlinienpausen und 100 Erweiterungen. Einer unserer Leser war schnell zu finden, den Boden mit diesem gleichen Konzept nach Nonfarm Payrolls (Zusammenfluss mit dem gleichen Diagramm oben). Klicken Sie hier, um sein Diagramm zu sehen. Confluence8230..rules82308230.always Spike Failures Spike 8220Failures8221 sind genauso verbreitet, wenn nicht mehr, als Spikes, die sich selbst fortsetzen. Die Argumentation ist ziemlich einfach: Hochfrequenz-Algorithmen handeln direkt von der ersten Datenfreigabe. Da die Daten verdaut werden, wird die Umkehrung oder Fortsetzung als Händler begangen. Es ist nicht zu viel von hier aus einer technischen Perspektive anders als die Tatsache zu beobachten, was passiert, um den anfänglichen Pullback im Preis zu sprechen. Hier ist ein perfektes Beispiel dafür, worüber ich reden kann: So unter dem Strich: Sei extreme Vorsicht um diesen ersten Pullback-Punkt. Die Verfolgung der Bewegung ohne irgendeine Form der Bestätigung in Bezug auf die Fortsetzung wird Ihr Killer sein. Schnellstoppverluste in schnellen Märkten. Volatilität ist kein Spielzeug Bevor wir zu weit kommen, wird ich wirklich aufhören zu stoppen. Warum weil ich weiß, dass dieses Konzept aus dem Kontext herausgenommen werden kann. Ich möchte sicherstellen, dass ich die wichtigsten Punkte hier wiederhole: 1. True Spikes, die weiter sind, sind selten. Wenn Sie versuchen, in Richtung einer Spitze zu handeln, beziehen Sie sich bitte auf diesen Artikel in Bezug auf das Fangen von großen Pullback-Retracement-Punkte, aber verwenden Sie extreme Vorsicht und achten Sie darauf, sorgfältig die Situation gut vor der Handelszeit zu beurteilen. Nur vorbereitet sein und den gesunden Menschenverstand verwenden. 2. Spike-Umkehrungen sind genauso verbreitet, wenn nicht mehr, als Spike-Fortsetzungen. 3. Im Zweifelsfall bleiben Sie aus. Eine scharfe Preisbewegung zu messen ist eine Sache, aber es ist nur ein Teil der Gleichung. In der Tat war eines meiner unterbewussten Ziele für heute, nur das Bewusstsein zu wecken, wie schlecht konzipierte alltägliche Strategien rund um den Spike-Handel sein können. Spike-Handel ist vielleicht die riskantesten und härtesten aller Formen des Handels, aber aus irgendeinem Grund eine Idee existiert, dass es scheint, wie ein einfacher Prozess. Mehr zu diesem Thema kommen8230..still um diese Teile zu bekommen. Vielen Dank für das Stoppen und sehen Sie bald. Bitte helfen Sie bei der Unterstützung unserer kostenlosen Website, indem Sie unsere Artikel mit Freunden und Kollegen teilen. Jeder Besuch hilft uns ungeheuerlich und wir schätzen Ihre Bemühungen sehr. NBT ist kostenlos und seit 2008. Helfen Sie uns heraus und bewerten Sie unseren Inhalt HI, danke für den Artikel. Würdest du die Spike betrachten, die wir gestern auf AUDUSD als einen wahrscheinlichen Fall gehabt haben, um die 1.618 Erweiterung zu gehen, weil es im Zusammenwirken mit dem 200 Zusammenfluss der Trendlinie Pause und auch ein Versorgung oder Widerstand Ebene sowie eine nicht so offensichtlich Trendlinie Widerstand ist Nochmals danke für deine Artikel, finde ich sie sehr aufschlussreich. Hallo Chris, im Grunde, was I8217m hier auf die unmittelbare Nachfolge 8211 Sie bemerken in alles oben Sie8217ve bekam Spike, gefolgt von einem weiteren schnellen Laufwerk. Die Bar war so wütend, dass es noch nie eine Sekunde bekam, um zu atmen. Es ist eine Sache, die ich mir abgesehen habe, und ich habe das kurzfristige Muster und die Tatsache, dass 1.618 verblasst, wie wir sprechen: tradingviewx6pvQdpOS und während ein anderer Push würde nicht selten oder unmöglich sein, ich möchte etwas kurzfristig sehen Um ein anderes Bein zu bestätigen. Vielleicht ist es da, aber ich sehe es noch persönlich, wenn es so ist. Ich muss dieses Paar ein wenig tiefer heute Abend trotzdem betrachten I8217ll aktualisieren diesen Kommentar, wenn ich auf irgendetwas stoße. Danke Steve. Da die Daten (AUD, Beschäftigungsveränderung) außerhalb der Londoner oder NY Handelsstunden freigegeben wurden, schätze ich, dass Liquidität eine Ursache für die Unfähigkeit ist, die sofortige Folge zu sehen. Es könnte eine andere Geschichte gewesen sein, wenn die Daten während der LondonNY überlappenden Stunden veröffentlicht wurden. Nur meine zwei Cent. Qun Eine weitere Offenbarung von 8220NBT Bibel8221 (wenn ich dieses Wort auf diese Weise verwenden kann). Oder, 8230 Ich mag die NBT Auferstehung