Scalper EA Dies ist eine Rezension von einem meiner privaten EAs I8217m mit in meinem Portfolio. Ich bin meistens wie Skalierer, aber sie sind unter bestimmten Bedingungen sehr nützlich. Dieser Forex-Roboter ist ein Scalper, wie der Titel selbst vorschlägt, es handelt sich bei Pullbacks wie die meisten Scalper, aber ich im Gegensatz zu anderen Scalpern, diese ist robuster und vertrauenswürdiger, weil es auch bei höheren Spreads funktioniert. Es läuft auf EURUSD, M30 Zeitrahmen. Die meisten Skalierer scheitern, weil der Stop-Loss sehr groß ist, während der Take-Profit sehr klein ist. Es dauert 10-15 Siege nur um einen einzigen Verlust zu decken, gut, hier ist nicht der Fall, die kleinste nehmen Profit ist 15 Pips und die größeren erlaubt Stop-Loss ist 51 Pips. Es dauert nur 3 Siege, um einen Verlust zu decken und dieser Forex Roboter gewinnt viel mehr Trades, die verliert. Genauigkeit. Wirkungsgrad Broker Seite TP und SL. Viel mehr gewinnt als verluste Höher als 1.3 Pips Spreads erlaubt. So nenne ich einen effizienten Scalper. Die Strategie Es handelt sich um Pullbacks unter hohen Volatilitätsbedingungen. Wenn der Preis langsam abfällt (niedrige Volatilität) nach einem anhaltenden Aufstieg dann plötzlich Comebacks eine lange ausgelöst wird. Wenn der Preis nach einem vorherigen Trend nach oben geht, dann fällt wieder (hohe Volatilität), dann wird ein kurzer ausgelöst. Nehmen Sie Profit und Stop Loss Ebenen Es öffnet Positionen am Ende der aktuellen Kerze, aber es schließt sie, wenn nötig, es warnt nicht für die aktuelle Kerze zu schließen, um den Handel zu verlassen. Nehmen Sie Gewinn und Stop-Verlust sind auch Makler-Seite und schützt so das Konto, wenn die VPS heruntergefahren wird oder wenn die Internetverbindung verloren geht. Nehmen Sie Profit: zwischen 15 und 40 Pips Stop-Loss: zwischen 30 und 50 Pips Im Gegensatz zu anderen Scalper, Stop-Loss und nehmen Profit haben fast die gleichen Werte, so braucht es nur 2-3 Gewinne, um einen Verlust zu erholen. Backtests und Statistiken 13 Jahre Backtests: Scalper EA Backtests Gesamtzahl der Trades: 1111 Won Pips: 5458 Maximaler Drawdown: 246 Pips Maximale Drawdown-Länge: 379 Tage (mehr als 1 Jahr) Durchschnittliche Pips pro Jahr: 419 Gewonnene Trades: 75 Lost Trades: 25 Maximale aufeinanderfolgende Siege: 28 Maximale aufeinander folgende Verluste: 5 Durchschnittliche aufeinander folgende Verluste: 5 Durchschnittliche aufeinander folgende Verluste: 1 Durchschnittlicher Gewinnhandel: 20 Pips Durchschnittlicher Schadenshandel: 42 Pips Backtests zeigen, dass alle Jahre rentabel sind, außer 2007: Scalper EA jährliche Gewinne Robustheitsanalyse 1. 1111 Trades in 13 Jahren reichen aus, um die Backtests aus dieser Sicht als gültig zu betrachten, obwohl es nicht sehr oft handeln wird. 2. Backtest zeigt 572 lange Trades und 539 Short Trades, die Verteilung ist fast gleich, was großartig ist. 3. Die Gewinne sind fast gleichmäßig über die Jahre verteilt und das ist auch eine tolle Sache. 4. Es geht um meine persönlichen Robustheitskriterien: Real Profit Ratio (RPR) ((WFER Total Gewinn in Pips) Anzahl der Jahre zum Backtest) MCWCS WFER Walk Forward Effizienz-Verhältnis MCWCS Monte Carlo Worst Case Scenario (MC-Analyse wird mit dem am besten ausgewählten durchgeführt Parameter als Ausgangsbasis) Wenn RPRlt0.5, sollte die EA verworfen werden. Wenn RPRgt0.5 UND RPRlt0.6 bescheidene Leistung wenn RPRgt0.6 UND RPRlt0.8 gute Leistung wenn RPRgt0.8 eine ausgezeichnete EA In diesem Fall ist RPR 0,9 eine ausgezeichnete EA. Sie können sich fragen, warum bin ich mit dieser seltsamen Formel. Ich benutze es, weil es folgendes beachtet: 8211 Geld wird in der Zukunft gemacht, nicht in der Vergangenheit, also um zu sehen, wie sich diese EA in der Zukunft verhalten sollte, Im, die zuerst eine WFR-Analyse durchführt. Der Gesamtgewinn der Pips, die in den Backtests gemacht wurden, multipliziert mit Walk Forward Efficiency Ratio, die in der Regel weniger als 1 ist, weil im wirklichen Leben erwarten wir weniger Pips als in Backtests. 8211 MCWCS (Monte Carlo Worst Case Scenario) zeigt uns das Worst-Case-Szenario, das wir erwarten können. 8211 Meine Formel ist nichts weiter als die Anzahl der Pips, die wir im realen Leben erwarten können, maximaler Drawdown in Pips, die von MCWCS gezeigt werden. Mein Scalper EA übergibt dies definitiv. 5. Es überlebt auf einem korrelierten Paar wie USDCHF ohne Anpassungen. Nachteile Die Drawdown-Länge ist recht hoch, Backtests zeigen eine maximale Drawdown-Länge von mehr als einem Jahr und niemand hat die Geduld, so viel zu warten. Aber die Drawdown-Länge ist ein häufiges Experten-Berater Problem. Mehr als 95 von ihnen haben eine verlängerte Drawdown-Periode und die Antwort ist sehr einfach: Marktveränderungen, es kann nicht Trend, die ganze Zeit. So während der Schwungperioden die EA nur überlebt. Wie man es benutzt Ich kann nicht einfach eine ausgezeichnete EA verwerfen, nur weil manchmal der Markt nicht tendenziell Die richtige Wahl ist, ein Mehrfachstrategie-Portfolio aufzubauen. Mein Portfolio (dieser Trendfolger ist ein Teil davon zeigte nur 3 Monate Drawdown, die maximale Drawdown-Länge ist 3 Monate nurScalper EA Es sieht so aus, als würde ich versehentlich in eine Scalping-Strategie gestolpert. Ich habe die Regeln in der Nähe der Oberseite der Seite für die Dass die EA kann nicht profitieren auf breite Spreads. Führen Sie nicht diese Methode, wenn Ihr Broker8217s verbreiten und Ausführung Schlupf durchschnittlich mehr als 2 Pips. Schalper EA Trading Regeln Chart: EURUSD 5 Minuten SMA Periode: 200 Moving Average Envelope: 1.0 der SMA Style: Counter-Trend Scalper Entry Regeln Wenn der Preis kreuzt und schließt unter dem unteren Umschlag, dann kaufen auf dem Markt. Wenn der Preis kreuzt und schließt über dem oberen Umschlag, dann verkaufen kurz an Wenn der Preis kreuzt und sich unterhalb des unteren Umschlags befindet, dann verlässt man den Markt, wenn der Preis kreuzt und schließt unter dem oberen Umschlag, dann beenden Sie den Markt auf dem Markt. Beachten Sie, dass die Scalper-Strategie denselben Umschlag für die Eintragung verwendet Es tut für ausgang. Die Verteilung der Distanz um den gleitenden Durchschnitt ist klebrig, wenn der Preis weit weg von der SMA reicht. Der Screenshot von NinjaTrader zeigt Trades, die in den unteren Umschlag eintreten und aussteigen. Holen Sie sich den Code für MetaTrader 4 oder NinjaTrader Warum die Strategie funktioniert Die ursprüngliche Absicht für diese Forschung suchte eine Trading-Strategie auf der Grundlage des Preises über den gleitenden Durchschnitt aufzudecken. Die meisten Händler denken an Distanz in Bezug auf Pips. Pips sind für den allgemeinen Kontext gültig. Das Problem bei der Modellierung einer Strategie, die auf Pips basiert, ist, dass sich die Bedeutung einer Pip8217s Bewegung im Laufe der Zeit ändert. Die Idee zu extremen Längen zu nehmen, der Wert eines Pipes im Jahr 1999, als der Euro um 0.80 startete, vergleicht kaum mit heute8217s Preis von 1,30. Halten Sie die Diskussion zu Prozentsätzen hilft, die Bedeutung einer Idee wie 100 Pips über lange Zeiträume zu beheben. Ich wollte visualisieren, wie sich der Preis im Allgemeinen relativ zum gleitenden Durchschnitt verhält. Ein benutzerdefinierter NinjaTrader-Indikator, den mein Programm-Team geschrieben hat, sammelt und analysiert die Daten in einer Excel-Tabelle. Excel erlaubt mir, einen Graphen zu zeichnen, wie häufig der Preis sich von der 200 Periode einfach gleitenden Durchschnitt abzieht. Die Häufigkeit der prozentualen Abstände von der SMA 200 auf dem EURUSD. Die Steigung der Kurve biegt sich, wenn sich der Preis weiter von dem gleitenden Durchschnitt verlängert. Wenn Sie sich von links nach rechts entlang der horizontalen Achse bewegen, ist die Steigung bis 0.75 steil. Ein Knick in der Kurve bildet sich zu diesem Zeitpunkt. Die Steigung der Linie flacht wesentlich von diesem Punkt an. Ein großer Hang impliziert, dass der Preis irgendwo sein wird, aber hier auf der nächsten Bar. Eine flache Linie bedeutet, dass der Preis isn8217t wahrscheinlich irgendwo hingehen wird. Die Distanz ist auf dieser Ebene klebrig. Scalping in einem bewegten Markt macht keinen Sinn. It8217s nur, wenn wir die klebrige Preisbedingung von 1 weg von dem gleitenden Durchschnitt, dass ein Skalper EA macht Sinn zu identifizieren. Scalper EA Backtest Ergebnisse Ich entwickelte die Strategie in NinjaTrader mit Daten aus 2011. Meine blinde Periode war 2012, das war Daten, die die Strategie nie in der Entwicklung sah. Es war ein reiner Spaziergang. Ergebnisse ohne Spreadkosten Profit: 5.740 auf 108 Trades Trading 1 Standard Los pro Signal Profitfaktor: 2.18 Prozentgenauigkeit: 83.33 NinjaTrader Backtest, M5 EURUSD für 2011 ohne Handelskosten Ergebnisse mit 2 Pip Spread Kosten Profit: 1.420 auf 108 Trades Trading 1 Standard Los Pro Signal Profitfaktor: 1.24 Prozentgenauigkeit: 65.74 A 2 Pip Spread im Wesentlichen wiegt auf die Leistung Der Scalper EA ist unglaublich empfindlich auf zwei Annahmen: Ausbreitung und Schlupf. Ich gehe davon aus, dass jeder, der dieser Methodik folgt, bei einem renommierten Makler mit guter Hinrichtung handelt. Die Backtests gehen davon aus, dass die kombinierten Kosten für die Ausbreitung und den durchschnittlichen Schlupf 2 Pips sind. Wenn Ihr Broker keine Ausführung und Spreads innerhalb dieses 2-Pip-Fensters bietet, dann handeln Sie diese Strategie nicht. Ich würde nicht erwarten, dass du einen Sieger weggehst. Spread-Ergebnisse ohne Spread-Kosten Gewinn: 1.960 auf 34 Trades Trading 1 Standard Los pro Signal Profitfaktor: 4.38 Prozentgenauigkeit: 88.24 Der NinjaTrader Backtest zeigt, dass die Ergebnisse von 2012 auf der EURUSD M5 folgen. Was ist Scalping Scalping bezieht sich auf eine kurzfristige Trading-Stil. Gewinne sind sehr klein und treten ein großer Prozentsatz der Zeit auf. Wenn Verluste passieren, neigen sie dazu, mehrmals größer zu sein als ein typischer Sieger. Die hohe Anzahl von Siegen zieht Händler aller Streifen an. Die Idee, konsequente Gewinne zu erzielen, macht den Handel mehr Spaß und ansprechend. Händler mit Erfahrung, die zwangsläufig bedeutet, dass Händler, die Verluste erlitten haben, auch die hohe prozentuale Gewinnrate ansprechend finden. Es macht das emotionale Leiden weit weniger schwierig. Die emotionale Komponente, die Händler zu Skalping-Strategien zieht, führt zu unlogischen Geschäftsentscheidungen. Trader stellen die Notwendigkeit, häufig zu gewinnen, über die langfristige Notwendigkeit, einen Gewinn zu erwarten. Zu viele Skalping-Expertenberater klopfen in den hohen Siegprozentsatz. Die meisten scheitern, einen klaren und offensichtlichen Grund darzustellen, warum es Sinn macht, zu klettern. Die EURUSD kostet typischerweise 2, um ein Mini-Los zu handeln. Viele Skalierer setzen enge Profitziele zwischen 1-5 Pips, die 1-5 wert sind. Der Trader verbringt 2, um 1-5 zu machen. Wenn dies ein normales Geschäft wäre, wäre das das Ende des Spiels. Du gewinnst. Das Spiel ist nur durch die Anzahl der Trades begrenzt. Der Handel, im Gegensatz zu anderen Unternehmen, führt häufig zu Verlusten. It8217s sehr möglich, einen Expertenberater zu bauen, der den Handel kostenlos beenden könnte, verliert aber, wenn die Kosten das Bild betreten. Das beste Beispiel ist der Unterschied in den Scalper EA Backtests für 2011. Der erste Test zeigte eine prozentuale Genauigkeit von 83 ohne die Ausbreitung. Hinzufügen der Ausbreitung auf den zweiten Backtest verringerte die Genauigkeit auf 65. Trading Kosten machen den Unterschied in Scalping. Viele Scalping-Strategien leben und sterben auf der Grundlage ihrer Handelskosten. Die Genauigkeit sank, weil alle Trades die Spread-Kosten von ihren simulierten Gewinnen subtrahieren mussten. Die Anzahl der Trades, die von Gewinn zu Verlust wegen einer 2-Pip-Spread gekippt wurden, zeigt, wie viele Trades von den engsten Margen profitierten. Je schmaler die Gewinnspanne, desto sensibler wird eine Strategie, um die Kosten zu verbreiten. Denken Sie, dass ich andere Ideen in der Strategie berücksichtigt haben könnte. Schlagen Sie einige Möglichkeiten vor, um in den Kommentaren Abschnitt unten zu verbessern. Nach-Gedanken Diese Serie führte schließlich zu einer rentablen Handelsstrategie. Wenn du die Reise durch die Reise lese, dann schlage ich vor, die Artikel nacheinander zu lesen. Andrew Gee sagt Danke für den Code, rettete mir einige Stunden Arbeit, die den Metatrader-Code schreiben. Ich habe eine schnelle Analyse gemacht, ich habe 6 Monate von der EURUSD und AUDUSD aus dem ersten Halbjahr 2012. Während meiner Backtests schwebte die Ausbreitung nur um 2pips. Mit meinem Money Management prädiktiven modeller Service schrieb ich, es gibt 17 mal mehr als die Rückkehr von einer festen 0,1 Losgröße. Shaun, schick mir deine Handelsergebnisse und ich werde es in meine prädiktive Geldmanagement-Modellierer setzen, also kannst du sehen, was du zurückgegeben hättest. Mein Geldmanagement nutzt komplexe Berechnungen wie Kelly Formeln, z-Score, etc. Allerdings ist das Konzept einfach zu verstehen, wenn es voraussagt, positive Renditen dann erhöht es die Losgröße deutlich, wenn Prognosen Sturm Annäherung oder in einem Sturm dann reduziert die Viel Größe erheblich. Das tut dies in den letzten 7 Trades. Jubel, Andrew G Sehr cool I8217m auf meinem Weg nach Kansas City zu einem Trader8217s Gipfel zu sprechen. Ich kann es mir noch einmal geben, wenn ich zurückkomme, was früh nächste Woche sein wird. Vielen Dank für Ihre Forschung. Hallo Shaun, wie du geschrieben hast, dass du etwas Inputs möchtest, vielleicht kann das etwas hinzufügen. Das erinnert mich an eine Bereichsstrategie, die ich seit ein paar Jahren gesehen habe. Es benutzte eine Ema 200 als Trend, über nur lange und unten nur kurz. Innerhalb dieses Trends nahmen sie Trades auf der Grundlage der Gegenpreis-Aktion für die rsi, überverkauft (für eine lange) und überkauft (für einen Verkauf) mit rsi. Verlassen Sie es auf die erste Bar, die in Profit schließt, mit einem Ausgang auf einer atr mit Multiplikator. Aber diese Strategie hatte eine Sache, die gut funktionell funktionierte, ist aber vielleicht nicht die beste Option für r: r. Als die Preispolitik weiterging, eröffnete sie Trades für max. 3 aufeinanderfolgende Kerzen und hatte sowohl einen At-Stop für einen von ihnen und nutzt den Take Profit pro Kerze auf Profit geschlossen. Es funktionierte auf längere Zeitrahmen 1h4h und höher, sah nie einen Test auf niedrigere Zeitrahmen. Vielleicht können Sie so etwas hinzufügen und sehen, ob es gut geht. Es funktionierte auf den meisten Paaren, Rohstoffen, Indizes und Aktien, solange die Spreads fest waren. Nur was war das im schlimmsten Fall, dass Sie eine Position dreimal die durchschnittliche Position aufbauen würden und der geschätzte Gewinn nicht in Bezug auf den vorgewählten Stopp war. Sie würden auf der ersten Kerze in Profit beenden (irrelevant, was der Profit wäre) oder beenden am atr stop. Ich weiß nicht, wie es ist, wie es ist, und ich weiß, dass es damals gearbeitet hat, leben und im Rücken testen (Schlupf und Spreads enthalten). Großer Vorschlag. Denken Sie daran in ein paar Wochen. We8217ll legte dies auf die Docket für Strategien zu überprüfen. Großartiger Artikel Es zeigt wirklich, dass du verstehst, dass du verstehst, was du redest, ich kann keine Informationen über die verschiedenen Parameter finden, die für Benutzer zur Verfügung stehen, wenn sie die EA an ein Diagramm anhängen: Ich verstehe, sie sind alle ziemlich selbsterklärend, aber ich würde gerne verwenden Ein nachlaufender Stopp, aber ich bin mir nicht sicher, was ich TrailStart und TrailAmount setzen soll. Welchen Bereich würdest du für diese besonderen Einstellungen empfehlen? Wie kommst du zwischen 4 und 5 Ziffernmaklern (zB habe ich 5 Ziffern, sage ich 50 statt 5) Was genau sagen würde 5 bedeuten 8211 5 Pips Ich hoffe du kannst mich per E-Mail schicken Eine Antwort, um sicherzustellen, dass ich es bekomme. Danke für die Kommentare. Trail Start bewegt Sie Ihren Stop-Loss zu breakeven, wenn Sie handeln ist profitabel von mindestens Trail Start Pips. Der Stoppverlust führt dann durch Trail-Betrag Pips für jeden zusätzlichen Trail-Betrag Pips von Profit. Beispiel: Trail Start 20 Trail Betrag 5 Der Stopp-Verlust bewegt sich zu brechen, wenn ein Handel profitabel ist 20 Pips oder mehr. Danach schließt die EA in jedem zusätzlichen Gewinnpotenzial. Wenn der Gewinn 20 Pips ist, geht der Stopp auf 0. Wenn der Profit 25 Pips ist, geht der Stopp auf 5 zu. Wenn der Profit 30 Pips ist, geht der Stopp auf 10. I don8217 empfehlen, einen Stop-Loss zu verwenden. It8217s nur dort für Leute, die gerne eins verwenden möchten. Die EA passt sich automatisch an 5-stellige Broker an. Du musst keine Einstellungen ändern. BARRY APPS sagt HI Shaun, ich lebe hier in Australien. Ich habe gerade deine Seite gefunden und ich interessiere mich sehr für den SCALPER EA. Ich habe einen HF-Scalper, von BJF TradingCanada. Aber es ging ok im Demo-Test und da. Hat nicht gewinnt Bitte raten Sie, wenn ich kann, laden Sie Ihre EA und versuchen Sie es. Ich habe ein ECN Live Account mit IC Markets, Australien mit sehr guter Latenz. Mit freundlichen Grüßen, Barry Vielen Dank für Ihren Kommentar. Der Scalper EA ist ein kostenloser Give-Away. Sie können sich auf dieser Seite anmelden und die EA wird Ihnen zugeschickt. Ich mag den grundlegenden Ansatz dieser Strategie. Ich glaube, Sie haben etwas sehr wertvolles herausgearbeitet, indem sie den Knick im Hang des SMA-Umschlags analysiert haben. Ich lief rund 7 Jahre Backtests für ein paar verschiedene Instrumente und routinemäßig bemerken, dass der Max. Schall fast immer größer ist als der Max. Haben Sie Verbesserungen auf dieser Strategie seit ihrer Veröffentlichung gemacht. Ich habe ein paar Ideen, um es so zu modifizieren, dass sowohl das Sharpe-Verhältnis als auch der Slippage verbessert werden können8230 Wäre sehr interessiert, einige Änderungen an dieser Strategie mit Ihnen vorzunehmen, wenn Sie dies noch verbessern, und I8217m sehr neugierig, wenn diese Strategie weiter vorangekommen ist Im Jahr 2014 .. Vielen Dank für Ihre Kommentare. Sie sind richtig, dass die maximalen Verluste immer größer sind als die Maximalgewinne. Es ist etwas, das Hand in Hand geht mit dem Trading Mittelreversion. I8217m alle Ohren, wenn you8217d gerne einige Filter vorschlagen. Alle meine aktuellen Forschungsanstrengungen sind QB Pro gewidmet. Das ist die stärkste Strategie in meinem Stall. Vielen Dank für die Gabe des Scalper EA. Ich werde gerne wissen, welche Figur sollte ich als Gewinn nehmen, Stop-Loss, Trail Start und Trail BetragForex Real Profit EA Forex Real Profit EA Want erstellen Website Finden Sie kostenlose WordPress Themes und Plugins. Ich muss zugeben, dass ich nicht ein großer Fan von Skalphern im Allgemeinen bin und I8217m noch weniger angezogen von vor-asiatischen Session-Scalper aufgrund der Liquiditätsprobleme, die während dieser Tageszeit beobachtet werden können, Probleme, die oft in verbreiterten Spread, Rutschen reflektiert werden Und fordert. Ich vermute, dass meine Widrigkeiten vor allem durch den aktuellen Stand des EA-Marktes verursacht werden: Auf der ganzen Welt gab es in letzter Zeit viele wirklich schlechte Überschwemmungen, und es scheint sicher, dass die EA-Szene versucht, mit den Skalphern überflutet zu werden. Die meisten von ihnen sind Klone von Megadroid oder Fapturbo und anstatt einen von ihnen zu kaufen, ist es wahrscheinlich besser, den Handel mit verbundenen Augen zu berühren, um das Diagramm zu berühren. Jedoch hin und wieder ein Original-Scalper zeigt sich und ich glaube Forex Real Profit EA in diese Kategorie fallen. Mittlerweile musst du herausgefunden haben, dass es einen vor-asiatischen Session-Scalper gibt: Der EA soll zwischen 21 und 23 GMT je nach US-DST handeln, aber nähere Details dazu später. Als Klammer, wenn Sie sich fragen, ist US DST in der Tat zwischen dem zweiten Sonntag im März und dem ersten Sonntag im November. Der Roboter kommt mit Set-Dateien für den Handel EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF und EURCAD auf dem M15-Zeitrahmen, die wichtigsten Unterschiede zwischen den Paaren, die die Trend-Filter-Nutzung, die Take-Profit-Ziel und die erlaubte maximale Ausbreitung. Das Handbuch erwähnt auch CADCHF als ein profitables Symbol, aber weil ich keine Set-Datei dafür bekommen habe und weil Dukascopy keine Tick-Daten dafür hat (ganz zu schweigen davon, dass viele Broker es nicht tragen) habe ich beschlossen, das Backtesting dieses bestimmten Währungspaar zu überspringen. Es lauert auf dem Markt, geduldig wartet auf seine Handelszeit und es wechselt leise einen Kanal aus mehreren Bollinger-Bands und einer anderen arkanen Zauberei8230 Wenn seine Trading-Session ankommt, werden die Signale auf der Grundlage des aktuellen Kanals berechnet und der Trigger wird auf eine oder Weise gezogen Die anderen so ziemlich wie viele andere Skalierer, der große Unterschied ist, dass die ganze Shebang kommt ziemlich profitabel. Als Sicherheitsmaßnahmen hat Forex Real Profit EA einige grundlegende integrierte News-Vermeidung in Form von Hardcoded-zukünftigen Terminen mit Pressemitteilungen von großer Bedeutung und es hat auch die oben genannten Trend-Filter, der angeblich aushandeln soll gegen den zugrunde liegenden Trend. Der Stop-Loss ist auf 100 Pips für alle Paare gesetzt, auf denen es läuft, aber die Take Profit-Einstellung ist abwechslungsreich, von 9 auf USDCHF und EURCHF bis zu 30 Pips auf EURCAD. Dies ergibt ein kalkuliertes Risiko: Das Reward-Verhältnis, das von etwa 11: 1 bis etwa 3: 1 reicht, je nach der Währung, die Sie ausführen. Doch die meiste Zeit wird die EA ihre Positionen sehr schließen, bevor sie den Stop-Loss erreichen, wenn der Markt dagegen läuft, was zu einem Risiko führt: Belohnungsverhältnis bei Live-Konten von rund 3: 1. Der Fachberater hat keine Probleme mit den NFA-Regeln, weil er nicht mehr als einen Handel auf einmal für jedes Währungspaar eröffnet hat, so dass es8217s sehr maklerfreundlich von diesem Standpunkt aus, aber es8217s ziemlich empfindlich auf Verbreitung (und folglich zu Schlupf und Requests) als Sie können aus den Backtests sehen. Der Autor empfiehlt es, es auf einem ECN-Broker auszuführen und aus gutem Grund. Es ist zu erwähnen, dass die EA eine kurze Handelsdauer hat, wobei die Mehrheit der Trades in weniger als 2 Stunden schließt. Noch einmal sind wir vor einer Produkt-Website, die ziemlich einfach ist, ohne irgendwelche der Marketing-Bullshit, die Sie wahrscheinlich gewöhnt haben, wie 8220live8221 Videos, gefälschte Zeugnisse und dergleichen. Es scheint ein Trend in diesem Sinne zu sein: die meisten profitablen EAs, die ich in letzter Zeit überprüft habe Websites ohne viel Marketing-Mist. Ich muss gestehen: Die einfache, freundliche Website und die Live-Ergebnisse sind die Hauptfaktoren, die letztlich bestimmt mich, die Rezension zu schreiben, mit einem Fokus auf seine bewährte Live-Performance. Apropos davon gibt es zwei Live-Konten, die dort vorgestellt werden, und ich werde die Freiheit nehmen, ihre Widgets hier hinzuzufügen. Zuerst haben wir ein Alpari-UK-Konto, dass8217s läuft für ein bisschen länger als ein Jahr zum Zeitpunkt dieses Schreibens (it8217s aktiv seit Anfang Februar 2010) mit einer Gesamtrendite von fast 80 und ein Drawdown ein bisschen über 6, mit einem Risiko-Verhältnis-Verhältnis Von 3,2: 1 und einem Gewinnfaktor von 1,56: Zweitens haben wir seit dem 18.05.2010 ein MB Trading Account mit Forex Real Profit EA, das vor dem Starttermin des Forwardtests noch etwas anderes laufen musste, was zu einer 8220Vollständigen Aussage8221 führte Nachricht auf mt4i wenn du die Details aussiehst. Es8217s erwähnenswert, dass seit it8217s ein MB Trading-Konto, it8217s läuft mit dem maximal zulässigen Hebel von 1:50. Dieser hat eine Rendite von über 90 in zwei Dritteln der Zeit, dass die erste benötigt, um auf 80 zu bekommen, aber es hat auch eine erhöhte Drawdown von 16,8 zu gehen mit dem: Abgesehen davon gibt es ein paar 2000-2010 Backtests (Gut, 2007-2010 für EURCAD und 2003-2010 für GBPCHF) und eine Demo-Version des Roboters, die durch die Registrierung auf dem Forum heruntergeladen werden kann. Parameter There8217s eine Reihe von Zeit-Einstellungen, mit denen Sie die Trading-Session der EA mit einer Minute Auflösung sowie eine Auto-GMT-Funktion konfigurieren können. Wenn du mit Optimierung experimentieren willst, hast du alles was du brauchst: die Stop-Loss-Distanz, das Take-Profit-Ziel und die Zeit-Einstellungen. Sie können natürlich die Losgröße manuell ändern oder ein Risiko konfigurieren und das Geldmanagement aktivieren. Standardmäßig sind die EA-Set-Dateien mit dem Risiko 3 konfiguriert, was ein ziemlich sinnvoller Wert ist, den ich auf dem Live-Forward-Testkonto verwenden werde. Auch wenn it8217s nicht empfohlen wird, kannst du den 8220hard8221 SL amp TP deaktivieren und den EA seine internen dynamisch berechneten Werte verwenden. Sie können auch mit der maximal zulässigen Ausbreitung und Schlupf spielen, aber ich würde diese noch höher einstellen als sie sind. It8217s eine InvisibleMode-Einstellung, mit der du die EA mit dem SL-Verstärker TP betreiben kannst, der vollständig auf der Client-Seite gesteuert wird, die du nur aktivieren solltest, wenn dein Broker schattig ist. Wie ich in der Strategiebeschreibung erwähnt habe, gibt es auch einen Trendfilter, der aktiviert oder deaktiviert werden kann, aber was8217s wirklich interessant ist, dass, obwohl es bereits NFA-konform ist, die EA eine NFA-Option hat, die es mit anderen EAs auf einem Broker, der die NFA-Einschränkungen im Client implementiert. Wenn Sie diese Einstellung aktivieren, wird die EA nicht versuchen, Positionen zu öffnen, die bestehende Trades, die von anderen EAs gesteuert werden, absichern würden. Der letzte der interessanten Parameter ist eine Einstellung für den Account Free Margin Protection. Dies konfiguriert einen Schwellenwert und Forex Real Profit EA wird keine zusätzlichen Trades öffnen, wenn Margin Usage dort kommt. Ich stelle mir vor, dass diese Einstellung mit 1:50 Hebelwirkung wirklich praktisch sein kann. Es ist standardmäßig auf 75, so dass die EA sollte ziemlich sicher sein, unabhängig von Ihrem Broker. Backtesting Außerhalb der USA DST (also während des Winters) empfiehlt der Autor, es auf zwei Charts zu betreiben, eine mit 21-22 GMT als Handelsintervall und die anderen 22-23 GMT. Zu diesem Zweck werden für jedes Paar zwei Satzdateien mit verschiedenen Zaubernummern geliefert. Während der USA DST (Sommer, beginnend Mitte März und Ende November), empfiehlt der Autor, es auf einem einzigen Diagramm mit doppeltem Risiko zwischen 21 und 22 GMT zu führen. Natürlich lief ich in Schwierigkeiten mit dem Backtesting dieses ein wegen der ganzen DST Sache. Ich habe den Autor gefragt und die Empfehlung war, es auf dem 21-22 Intervall rund um das Jahr laufen zu lassen, vorausgesetzt, dass DST aktiviert ist, was I8217m ziemlich sicher ist, dass es für Historie-Center-Daten ist, also das war das erste, was ich tat: Ich lief 10 Jahr-Backtests mit der 21-22 GMT-Einstellungsdatei, um einen vagen ersten Eindruck zu bekommen. Rufen Sie mich an Doubting Thomas, wenn Sie wollen, aber ich habe nicht aufgehört: Ich habe auch die gleichen Backtests mit der 22-23 GMT-Set-Datei und schließlich am Ende läuft alle Arten von Backtests mit allen Satz-Dateien und you8217re gehen, um die Ergebnisse zu sehen unten. Seien Sie bereit, eine Menge Verschleiß zu fügen, um Ihre mousewheel beim Scrollen bis durch diesen Artikel. Wenn du keinen Kaffee bekommst, dann bist du schon mal soweit. Bekomme auch einen Snack, während du es bist. Wenn ich fortfahre, habe ich die Standardeinstellungen verwendet, die AutoGMT deaktiviert und die Betriebsstunden angepasst, um dem Makler-GMT-Offset Rechnung zu tragen. Die FXT-Dateien wurden erstellt und in einem GO Markets Terminal durchgeführt. Für die Spreads, habe ich die GO Markets Mittelwerte für die asiatische Session für die letzten paar Wochen, nicht nur, weil that8217s wo ich öffnete die Live-Forward-Test-Account, das Forex Real Profit EA läuft, sondern auch, weil es den Zweck passt: die Spreads sind Gut, wenn auch etwas höher als ECN-Spreads, die perfekt ist da there8217s keine Provision in diesen historischen Center Backtests. Genau wie eine Notiz, aufgrund der großen Menge an Backtests in diesem Artikel, werde ich davon absehen, jede von ihnen einzeln zu kommentieren. Realer Gewinn EA 5.11, 1999-2011 Historienzentrum Daten, EURUSD M15, Spread 1.4, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 Historie Center Daten, EURUSD M15, Spread 1.4, keine Provision, 22-23 GMT-Set Real Profit EA 5.11, 1999-2011 Historien-Center Daten, USDCHF M15, Spread 2.4, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 Geschichte Center Daten, USDCHF M15, Spread 2.4, keine Provision, 22 -23 GMT-Set Real Profit EA 5.11, 1999-2011 Historie Center Daten, USDCAD M15, Spread 2.6, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 History Center Daten, USDCAD M15, Spread 2.6, keine Provision , 22-23 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 Historie Center Daten, EURCHF M15, Spread 3.9, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 Geschichte Center Daten, EURCHF M15, Spread 3.9, Keine Provision, 22-23 GMT-Set Real Gewinn EA 5.11, 1999-2011 Historie Center Daten, GBPCHF M15, Spread 5.6, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 History Center Daten, GBPCHF M15, Verbreitung 5.6, keine Provision, 22-23 GMT-Set Real Gewinn EA 5.11, 1999-2011 Historien-Center Daten, EURGBP M15, Spread 2.6, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 1999-2011 History Center Daten, EURGBP M15 , Ausbreitung 2,6, keine Provision, 22-23 GMT-Set Real-Gewinn EA 5.11, 1999-2011 Historie-Center-Daten, EURGBP M15, Spread 4.7, keine Provision, 21-22 GMT-Set Real Profit EA 5.11, 1999-2011 History Center Daten, EURGBP M15, Verbreitung 4.7, keine Provision, 22-23 GMT-Set Wenn man die Charts nebeneinander sieht, wird schnell klar, dass das 22-23-Intervall einen Weg besser macht als 21-22, mit der kleinen Ausnahme von GBPCHF wo es ist Brachte ein wenig weniger Gewinn. Doch diese Ausnahme geht nur, um die Regel zu bestätigen: Es hatte eine insgesamt glattere Balance Kurve. Aber let8217s springen nicht zu irgendwelchen Schlussfolgerungen, aber die obigen Backtests wurden unter Verwendung von Metaquotes History Center Daten durchgeführt, die von einer eher schlechten Qualität ist. Der Drawdown war in allen Backtests sehr niedrig, aber es ist zu sehen, dass überall (mit Ausnahme der GBPCHF-Backtests) der relative Drawdown aus dem laufenden Forex Real Profit EA auf dem 21-22 GMT Intervall höher als der Drawdown auf dem 22-23 resultiert Intervall. Das beobachtete Maximum betrug 7,32 auf EURED 21-22 gegenüber 4,77 auf EURSD 22-23. Mein nächster Schritt wäre natürlich auf Backtesting auf Tick-Daten und hier8217s wo ich in ein Problem lief: there8217s kein DST für die Dukascopy historischen Daten. Also, um das richtig machen zu können, fuhr ich fort, DST-Fähigkeiten dem Skript hinzuzufügen, das die FXT-Dateien exportiert, was zu einem Update führt, das jetzt auf der Tick-Datenseite zum Download verfügbar ist. Wenn du dich früher gefragt hättest, wie komme ich genau, wann ist das US-DST anfangen und enden, du hast jetzt deine Antwort: it8217s weil ich etwas für diese ganze Sache machen musste. Das Ergebnis ist, dass das Skript nun die Aktivierung von DST in der FXT-Datei durch die US-Konvention oder alternativ durch die europäischen Regeln unterstützt. Da it8217s empfohlen wurde, Forex Real Profit EA auf einem ECN-Broker auszuführen, versuchte ich, die ECN-Bedingungen so genau wie möglich zu reproduzieren. Also, neben der Aktivierung von DST, bedeutete dies die Erstellung der FXT-Dateien mit einer Provision, die ich auf 0.8 Pips und mit der normalisierten maximalen Spread auf dem ECN-Server von FxOpen während der asiatischen Session während der letzten paar Wochen gefunden. Bitte beachten Sie, dass ich die normalisierte maximale Ausbreitung, nicht den Durchschnitt, so dass die Tests mit festen Spread und Provision laufen sind wirklich eine Art von Worst-Case-Szenario. Wenn Sie sich fragen, wie ich die verbreitete Info bekam, verwandelte it8217s mit einem anderen Projekt von mir, das ich wahrscheinlich irgendwann in den folgenden paar Monaten enthüllen werde. Zusätzlich zu den Backtests mit Provision und festem Spread, lief ich auch die gleichen Backtests mit dem GO Markets Durchschnitt Session Spreads und ohne Provision zu sehen, was der Unterschied wäre zwischen ECN und Nicht-ECN. Wenn das nicht genug ist, habe ich auch die Backtests mit 0.8 Pips Provision und echten Daten verbreitet. Alle diese sind sowohl auf dem 21-22 GMT Intervall als auch auf dem 22-23 GMT Intervall. Die Tick-Daten-Backtests wurden mit AutoGMT auf false gesetzt und mit den Standard-Handelsstunden, wobei der GMT-Offset der Daten 0 war (gut, mit Ausnahme von DST, wenn die Daten einen Offset von UTC1 hatten, um einen korrekten Betrieb der EA sicherzustellen). Ich werde versuchen, die Trades durch Paar und Zeitintervall zu gruppieren, damit du die Ergebnisse leicht vergleichen kannst. EURUSD 21-22 GMT Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, EURUSD M15, Spread 1.0, Provision 0,8, 21-22 GMT Set Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, EURUSD M15, Spread 1.4, keine Provision, 21-22 GMT Set Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, EURUSD M15, Dukascopy Spread, Provision 0,8, 21-22 GMT Set EURUSD 22-23 GMT Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, EURUSD M15, Verbreitung 1.0, Provision 0,8, 22-23 GMT Set Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, EURUSD M15, Spread 1.4, keine Provision, 22-23 GMT Set Real Profit EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, EURUSD M15, Dukascopy Verbreitung, Provision 0,8, 22-23 GMT Satz USDCHF 21-22 GMT Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, USDCHF M15, Spread 1.8, Provision 0,8, 21-22 GMT Set Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten , USDCHF M15, Spread 2.4, keine Provision, 21-22 GMT gesetzt Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, USDCHF M15, Dukascopy Spread, Provision 0,8, 21-22 GMT Satz USDCHF 22-23 GMT Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, USDCHF M15, Spread 1.8, Provision 0,8, 22-23 GMT Set Real Gewinn EA 5.11, 2007-2011 Tick Daten, USDCHF M15, Spread 2.4, keine Provision, 22-23 GMT gesetzt Real Profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCHF M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set USDCAD 21-22 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spread 2.6, no commission, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 21-22 GMT set USDCAD 22-23 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, spread 2.6, no commission, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, USDCAD M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCHF 21-22 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, spread 2.9, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, spread 3.9, no commission, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 21-22 GMT set EURCHF 22-23 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURCHF M15, spread 2.9, commission 0.8, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data , EURCHF M15, spread 3.9, no commission, 22-23 GMT set GBPCHF 21-22 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spread 4.1, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spread 5.6, no commission, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 21-22 GMT set GBPCHF 22-23 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spread 4.1, commission 0.8, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, spread 5.6, no commission, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, GBPCHF M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set EURGBP 21-22 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spread 2.6, no commission, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 21-22 GMT set EURGBP 22-23 GMT Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, spread 2.6, no commission, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, EURGBP M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCAD 21-22 GMT Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data , EURCAD M15, spread 3.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, spread 4.7, no commission, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data , EURCAD M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 21-22 GMT set EURCAD 22-23 GMT Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, spread 3.8, commission 0.8, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, spread 4.7, no commission, 22-23 GMT set Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data, EURCAD M15, Dukascopy spread, commission 0.8, 22-23 GMT set The first thing that I looked for and confirmed is that the 22-23 GMT backtests are indeed yielding much better results than their 21-22 GMT counterparts. This time even the GBPCHF one is better. In light of these tests, I believe 22-23 GMT to be easily the better time interval to run the EA. Important edit 10.05.2011: According to the users (see comments below) and the author, in light of the recent changes (there were several new versions since I wrote the article) the 21-22 GMT interval is now better for the EA. I have changed the hourly interval of my forward test and I will let it trade using its default time interval for the time being, at least until I get a chance to do some more backtests of my own with the latest version. Let8217s take a look at the differences between the simulated ECN backtests (lower spread with 0.8 pips commission) and the STP backtests (higher spread, no commission). In many cases, the STP backtests came out better. Why Because for pairs with low spread such as EURUSD, the 0.8 pips commission brings the cost per trade above the costs per trade for an STP broker. One thing to keep in mind when performing this comparison is that the spreads I used for the ECN broker were normalized maximum values while for the NDDSTP broker they were average. We are comparing the worst ECN case to the average STP case, so more or less peanuts and apples, but in the end, if we were performing the same procedure on average versus average I believe STP would come in not far behind. The question that naturally follows is: seeing these differences, is it really worth to run it on an ECN broker And my answer would be: yes, as long as you have a high enough balance to afford using money management with a lotsize increment of 0.1. Moving on, let8217s compare the real spread backtests against the fixed spread backtests. In every single case, things were quite a lot worse and I8217m asking myself: how come Like I mentioned in the EURClimber review. it is known that the Dukascopy historical data spreads are wider than the current spreads of the ECN brokers, since the Dukascopy data is quite old and the spreads back in 2007 were not what they are today. Yet I wanted to see what is the average spread that8217s causing this to happen so I ended up writing a small EA for this. When backtested, this EA calculates a dynamic spread average for a selected time period and keeps spamming the log with it. Just in case anyone needs it, it8217s available for download . I8217ll create a small spread table with all the spreads I used and the values resulted from backtesting the AverageSpread EA mentioned above on the FXT files using Dukascopy spreads. Once more, the ECN spreads are the FxOpen normalized maximal spreads from the Asian session, while the STP spreads are the GO Markets average spreads for the Asian session. It8217s easily visible that in the very best case the average Dukascopy spread was as big as the normalized ECN max spread for the whole session, not just that interval. Moreover, this was the better case: the 21-22 interval. The spreads for the 22-23 interval are so much higher, it8217s scary. As it seems, unfortunately, the real Dukascopy spreads are not very useful to us since that8217s definitely not the spreads that we are trading today. It8217s only natural since some of the data is almost 4 years old already, but from now on I will think twice before backtesting an EA using historical spread data, simply because the trading conditions nowadays are so much better. In conclusion, we might as well ignore the real spreads backtests I ran. I wasn8217t going to stop here, though. What, you thought backtest-fest was over Nope, you8217re not getting away that easily. Since it has taken me a long time to write this, it should also take a long time to read it. Speaking of which, I8217m cooking this article for about 2 weeks already and I ran over 100 backtests in total. So, as you might remember, before the throng of backtests I mentioned that the author recommends running both the setting file for 21-22 GMT and the setting file for 22-23 on two different charts outside DST (so during wintertime). And here I was, facing a new problem: how do I selectively backtest an EA on a certain period of the year For some reason, it didn8217t occur to me immediately that I can simply omit the tick data for the DST period of the year when generating the FXT, but once I came up with this solution, all it took was a small modification to the scripts and I was able to export some gimped FXT files and perform the backtests only on the desired period of the year. Of course, once again I proceeded to backtest both the 21-22 set and the 22-23 set to compare the results a bit. I only ran these on ECN data because, after all, I just want to compare the two time intervals against each other. EURUSD 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, EURUSD M15, spread 1.0, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, EURUSD M15, spread 1.0, commission 0.8, 22-23 GMT set USDCHF 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, USDCHF M15, spread 1.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, USDCHF M15, spread 1.8, commission 0.8, 22-23 GMT set USDCAD 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, USDCAD M15, spread 2.3, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCHF 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, EURCHF M15, spread 2.9, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, EURCHF M15, spread 2.9, commission 0.8, 22-23 GMT set GBPCHF 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, GBPCHF M15, spread 4.1, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, GBPCHF M15, spread 4.1, commission 0.8, 22-23 GMT set EURGBP 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2007-2011 tick data, DST skipped, EURGBP M15, spread 2.0, commission 0.8, 22-23 GMT set EURCAD 8211 outside DST Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data, DST skipped, EURCAD M15, spread 3.8, commission 0.8, 21-22 GMT set Real profit EA 5.11, 2008-2011 tick data, DST skipped, EURCAD M15, spread 3.8, commission 0.8, 22-23 GMT set And now it8217s settled. With the notable exception of EURCAD, all other pairs performed visibly better on the 22-23 GMT time interval even when running exclusively outside DST. Since it would be completely redundant to run the EA twice with the same settings, I ended up with a decision: even though I go with the officially recommended settings for most of the EAs I review, I will use my own settings in this case. I will run Forex Real Profit EA on a single chart, using the 22-23 GMT time interval all around the year. As for the risk, I will use 3 as supplied in the original setting files it8217s a very sensible value although the gains will likely not be spectacular. To finally bring an end to the backtesting section and to give you some form of results that is easily digestible, I proceeded to merge the strategy reports for all 7 pairs for the 22-23 time interval (once again, we8217ve determined that this one yields far better results) from the simulated ECN backtests into a single statement. Conclusion I take pride into being sincere, so once more I8217ll be totally honest with you: I8217ve had my doubts about Forex Real Profit EA due to the performance in the backtests using tick data with real spread. In spite of spending a very long time writing code for this article and backtesting, I was somewhat unsure whether I should write a review or not, at least until I measured the real spreads in the backtests and found out that they8217re much higher than the spreads offered by brokers nowadays. On top of that, all my doubts were gone with the wind as soon as I8217ve taken one more look at the live account statements featured on the product website. On Alpari, it has over one year, over 1000 trades and over 1000 pips 8211 now that8217s a truly impressive performance. Still, it8217s obviously a very picky robot when it comes to spreads, so if you decide to buy it, you should be very careful where you run it. Another thing that is to be expected is different performance from broker to broker. Even the author8217s live forward tests are exhibiting very different trades, so this will be the norm rather than the exception. The EA is sold as a yearly subscription priced at 199. While this may seem somewhat steep at the first glance, it8217s relatively low when compared to the almost 40 per month that you have to cough up for KangarooEA or EURClimber. The refund policy for Forex Real Profit EA is 30 days no questions asked. Coupled with the yearly subscription model, this makes me think that the author is in for the long run. Forward test As for my other recent reviews, I am attaching a live forward test account to this article. Even though it8217s definitely going to be eclipsed by the author8217s live accounts, I believe it8217s important to have an independent live forward test. This time, since the EA is very spread-sensitive, I used a GO Markets L-Plate account. For now, it8217s running v5.11 with risk 3 and with the set files that enable operation between 22 and 23 GMT. The forward test was started on 23.02.2010 and any updates to its configuration will be posted on the forward tests page Edit 25.02.2011: This is actually an older account that I used for forward testing a different EA some 1 year ago. I now configured myfxbook to correctly start analyzing starting from the date when Forex Real Profit EA was started on it. If you8217ve seen a weird balance curve with a lot of trades, that was the reason. Details and links Version used in backtesting: 5.11 demo Pairs: EURUSD, USDCHF, USDCAD, EURCHF, EURGBP, GBPCHF, EURCAD Timeframe: M15 Forex Real Profit EA homepage Buy Forex Real Profit EA Did you find apk for android You can find new Free Android Games and apps.
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