Prezzo di Liquidazione Che cosa è un Prezzo di Liquidazione un prezzo di regolamento, nei mercati dei derivati, è il prezzo utilizzato per la determinazione del risultato economico per il giorno, così come i requisiti di margine. Il prezzo di regolamento è il prezzo medio al quale un contratto mestieri, calcolate sia a livello di apertura e la chiusura di ogni giornata di negoziazione, ed è importante perché determina se un commerciante è tenuto a inviare i margini aggiuntivi. E 'generalmente impostato da procedure definite che differiscono leggermente a seconda del cambio e lo strumento scambiati. Abbattere i prezzi Regolamento Liquidazione prezzo sono spesso basate sul prezzo medio del contratto nel corso di un determinato periodo, come ad esempio attraverso il giorno di negoziazione, a volte utilizzando l'apertura e la chiusura dei prezzi come parte del calcolo, anche se non tutti i mercati usano la stessa formula . Insediamento, l'apertura e prezzi di chiusura Il prezzo di apertura riflette il prezzo di un determinato titolo, all'inizio del giorno di negoziazione all'interno di un particolare scambio, mentre il prezzo di chiusura si riferisce al prezzo di un determinato titolo, alla fine di quello stesso giorno di negoziazione. prezzi di regolamento si basano sulle medie dei prezzi entro un periodo di tempo specifico. Questi prezzi possono essere calcolati in base all'attività in un intero giorno di negoziazione o in attività che si svolge durante una specifica finestra di tempo entro un giorno di negoziazione. Nei casi in cui i titoli sono negoziati su più mercati, un prezzo di chiusura possono differire dai prossimi giorni prezzo di apertura a causa di attività fuori dell'orario di lavoro che si verificano mentre il primo mercato è chiuso. Mentre i prezzi di apertura e chiusura sono generalmente trattati allo stesso modo da uno scambio per il prossimo, non esiste uno standard su come prezzi di liquidazione devono essere determinati in diversi scambi, provocando scostamenti tutti i mercati internazionali. Determinazione dei prezzi di liquidazione sui mercati specifici Tipicamente, il prezzo di regolamento è impostato attraverso la determinazione del prezzo medio ponderato per un certo periodo di negoziazione, di solito poco prima della chiusura del mercato. Sul Chicago Mercantile Exchange. i prezzi di regolamento di alcuni futures su titoli azionari sono stati determinati da un volume medio ponderato di attività di trading pit nei 30 secondi tra 15:14:30 e 15:15:00 CDT. A partire dal dicembre 2014, il tempo è stato spostato a 12:59:30 e 13:00:00 CDT rispettivamente, mantenendo la precedente finestra di 30 secondi, ma basandosi su un periodo di tempo diverso. Sulla Borsa di Mosca (MOEX), i prezzi di regolamento per l'RTS Index e indice MICEX sono basate attività 15:00-16:00 dell'ultimo giorno di negoziazione. La volatilità russo Index utilizza un periodo di tempo diverso, invece si è concentrato sull'attività 14:03:15-06:00:00 pmDescription: opzioni di valuta del dollaro australiano si espresse in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio è pagati e ricevuti in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 dollari australiano Trading Simbolo: XDA Settlement Valore Simbolo: AJW CUSIP Numero: 69391M 11 1 esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo AJW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni di valuta sterlina britannica sono quotati in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 britannica Simbolo di sterline Trading: XDB Settlement valore del simbolo: Numero BFW CUSIP: 69336X esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo BFW Consult PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30 alle 16:00 (ora della costa orientale) dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: Opzioni di valuta del dollaro canadese sono espressi in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ha ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 dollari canadesi Trading Simbolo: XDC Settlement Valore Simbolo: CBW CUSIP numero: 69391P 11 4 esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo CBW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni di valuta in euro sono espressi in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in Dollari americani. Dimensione del contratto: 10.000 Euro Trading Simbolo: XDE Settlement valore del simbolo: Numero EPW CUSIP: 69336Y esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa sotto il EPW simbolo. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 1.200.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30 alle 16:00 (ora della costa orientale) dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni di valuta yen giapponesi sono espresse in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e viene pagato premium e ha ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 1.000.000 yen giapponese Trading Simbolo: XDN Settlement Valore Simbolo: JYW CUSIP numero: 69337W 11 6 Esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo JYW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (vale a dire (00) 01 x 1.000.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: opzioni su valute franco svizzero sono quotati in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e il premio viene pagato e ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 franchi svizzeri Trading Simbolo: XDS Settlement Valore Simbolo: SFW CUSIP numero: 69337E 11 6 Esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo SFW. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-04:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Descrizione: Nuova Zelanda opzioni di valuta del dollaro sono espressi in termini di dollari USA per unità di valuta sottostante e viene pagato premium e ricevuto in dollari USA. Dimensione del contratto: 10.000 Nuova Zelanda Dollari Trading Simbolo: XDZ Settlement Valore Simbolo: JQL CUSIP numero: 693.369 10 0 esercizio di stile: European Data di scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Scadenza Cycle: trimestrale sul ciclo marzo, più di due mesi a breve termine ulteriori (sei mesi in ogni momento). Insediamento: dollaro Settlement Rapporto Contratti in scadenza: Il prezzo a pronti alle 12:00:00 Eastern Time (mezzogiorno), alla data di scadenza. Il valore di liquidazione è diffusa con il simbolo JQL. Consultare PHLX Rule 1057 per ulteriori informazioni. Ultimo giorno di borsa e Contratti in scadenza: Il terzo Venerdì del mese di scadenza. Contratto Punteggio: 100 (cioè 01 x 10.000) Esercizio (Strike) Intervalli di prezzo: Il cambio è determinare gli intervalli di tempo determinato punto di prezzi di esercizio. In generale, l'esercizio (strike) intervallo di prezzo è fissato a intervalli di mezzo centesimo. Consultare PHLX Rule 1012 per ulteriori informazioni. Quotazione Premium: Un punto 100. Così un preventivo sovrapprezzo di 2.13 è 213. Il cambiamento minimo in un premio è .01 1.00. Limiti di posizione: 600.000 contratti sullo stesso lato del mercato. esenzioni fund sono disponibili. Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento PHLX 1001 e 1002. Orari: 9:30-16:00 Eastern Time dell'Emittente e del Garante: Il Options Clearing Corporation (OCC) Le specifiche sono soggette a modifiche. Le fluttuazioni del sottostante può causare una situazione aroundquot quotwrap per cui possono essere utilizzati i simboli alternativi. Opzioni comportano rischi e non sono adatti a tutti gli investitori. Prima di comprare o vendere un'opzione, una persona deve ricevere una copia di caratteristiche e rischi delle opzioni standardizzati (quotODDquot). Copie del ODD sono disponibili presso il broker, chiamando 1-888-Opzioni o dalle opzioni Clearing Corporation, One North Wacker Drive, Suite 500, Chicago, IL 60606. Le informazioni contenute in questo sito sono fornite esclusivamente per l'istruzione generale e titolo indicativo e, pertanto, non devono essere considerate complete, precise, o corrente. Molti degli argomenti discussi sono soggetti a modalità, i regolamenti e le disposizioni di legge che dovrebbe essere di cui per ulteriori dettagli e sono soggetti a modifiche che non possono essere riflesse nelle informazioni sito web. La borsa di Philadelphia non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni nel sito. Nessuna dichiarazione all'interno del sito web dovrebbe essere interpretato come una raccomandazione ad acquistare o vendere un titolo o per fornire consulenza sugli investimenti. Prima di raccomandare o negoziazione FX opzioni di prodotto, assicurarsi di contattare il reparto di aziende conformità per quanto riguarda la registrazione, qualificazione e requisiti di approvazione presso la vostra azienda. Opzioni FX è un marchio registrato di Philadelphia Stock Exchange, Inc. correlati LinksWill Elezioni europee rafforzare l'unità o approfondire la divisione per Erik Norland 21 febbraio 2017 Elezioni in Olanda, Francia e Germania sulla scia del voto a sorpresa Brexit potrebbe o rafforzare europea l'unità o approfondire il divario. Copertura del esplosione successiva in High-Yield Bond si diffonde Erik Norland 16 febbraio 2017 Come la Fed si prepara per aumenti dei tassi, qualsiasi accelerazione del ritmo di stretta monetaria potrebbe aumentare il rischio di spread creditizi in mongolfiera come nel 2007. 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