Digitale Option Was ist eine Digital Option Eine digitale Option ist eine Option, deren Auszahlung nach dem Überschreiten des Basiswerts der vorgegebenen Schwelle oder des Ausübungspreises festgelegt ist. Es wird auch als binäre oder all-or-nichts Option bezeichnet. Eine digitale Option hängt nur von einem Vorschlag ab, dh ob der zugrunde liegende Vermögenswert am Ende des Verfallsdatums im Geld abläuft. Wenn der zugrunde liegende Vermögenswert im Geld abläuft, wird die Option automatisch ausgeübt. BREAKING DOWN Digitale Option Obwohl digitale Optionen einfach erscheinen mögen, unterscheiden sie sich von Vanille-Optionen und können auf unregulierten Plattformen gehandelt werden. Daher können sie ein höheres Risiko für betrügerische Aktivitäten tragen. Anleger, die in binäre Optionen investieren möchten, sollten Plattformen nutzen, die von der Securities and Exchange Commission (SEC), der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) oder anderen Regulierungsbehörden reguliert werden. Der Wert der Auszahlung wird zu Beginn des Vertrages bestimmt und hängt nicht von der Größenordnung ab, um die sich der Kurs des Basiswertes bewegt. Also, ob ein Investor im Geld um 1 oder 5 ist, wird der Betrag, den er erhält, der gleiche sein. Da digitale Optionen sind ziemlich einfach zu verstehen, diese Art von Option kann attraktiver als einfache Vanille europäischen oder amerikanischen Optionen. Digitale Anrufoption Zum Beispiel stellen Sie sich vor, dass der Standard Poors 500 Index (SP 500 Index) am 2. Juni um 12:45 Uhr am 2. Juni um 12:45 Uhr gehandelt wird. Ein Trader ist auf dem SP 500 Index bullisch und glaubt, dass er über 2.100 handeln wird Ende des Handelstages am 2. Juni. Der Händler kauft 10 SP 500 Index 2.100 Cash-oder-Nicht-Call-Optionen auf dem SP 500 Index um 12:45 Uhr für 50 pro Vertrag. Wenn der SP 500 Index am Ende des Handelstages über 2.100 schließt, erhält der Händler am 2. Juni 100 pro Vertrag oder einen Gewinn von 50 pro Vertrag. Umgekehrt, wenn der SP 500 Index unterhalb von 2.100 schließt, verliert der Händler alle seine Investition oder 500. Digital Put Option Im Gegensatz zu einer digitalen Call-Option ist eine digitale Put-Option eine Baisse Wette auf eine zugrunde liegende Sicherheit. Nehmen wir zum Beispiel an, dass ein Trader auf dem SP 500 Index bärisch ist und glaubt, dass er am 2. Juni unter 2.070 unterschritten wird. Bei 12:45 Uhr kauft der Trader 10 SP 500 Index 2,070 Cash-oder-nichts-Put-Optionen für 30 pro Vertrag. Wenn der SP 500 Index unter 2,070 schließt, würde der Händler 70 oder 100 weniger 30 pro Vertrag erzielen. Allerdings, wenn der SP 500 Index über 2.070 schließt, erhält der Trader nichts. Binäre Option BREAKING DOWN Binäre Option Anleger können Binäroptionen aufgrund ihrer offensichtlichen Einfachheit attraktiv finden, zumal der Investor im Wesentlichen nur erraten muss, ob etwas bestimmtes oder nicht passieren wird . Zum Beispiel kann eine binäre Option so einfach sein, ob der Aktienkurs der ABC Company am 22. November um 10:45 Uhr über 25 liegt. Wenn ABCs Aktienkurs 27 zum vereinbarten Zeitpunkt ist, wird die Option automatisch ausgeübt und der Optionsinhaber erhält einen voreingestellten Geldbetrag. Unterschied zwischen Binär - und Plain-Vanille-Optionen Binäre Optionen unterscheiden sich deutlich von Vanille-Optionen. Plain Vanilla Optionen sind eine normale Art von Option, die keine Besonderheiten enthält. Eine einfache Vanille-Option gibt dem Inhaber das Recht, einen zugrunde liegenden Vermögenswert zu einem bestimmten Preis am Verfallsdatum zu kaufen oder zu verkaufen, der auch als normale Vanille-Option bekannt ist. Während eine binäre Option hat besondere Funktionen und Bedingungen, wie bereits erwähnt. Binäre Optionen werden gelegentlich auf Plattformen gehandelt, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) und anderen Regulierungsbehörden reguliert werden, aber sind höchstwahrscheinlich über das Internet auf Plattformen gehandelt, die außerhalb der Vorschriften existieren. Weil diese Plattformen außerhalb von Vorschriften tätig sind, sind die Anleger ein größeres Risiko für Betrug. Umgekehrt werden Vanille-Optionen in der Regel reguliert und an großen Börsen gehandelt. Zum Beispiel kann eine binäre Option Handelsplattform verlangen, dass der Anleger eine Geldsumme, um die Option zu erwerben. Wenn die Option out-of-the-money abläuft, was bedeutet, dass der Anleger den falschen Vorschlag gewählt hat, kann die Handelsplattform die gesamte Summe der hinterlegten Geld ohne Rückerstattung annehmen. Binäre Option Real World Beispiel Angenommen, die Futures-Kontrakte auf den Standard Poors 500 Index (SP 500) handeln bei 2.050,50. Ein Investor ist bullish und fühlt, dass die Wirtschaftsdaten, die um 8:30 Uhr freigegeben werden, die Futures-Kontrakte über 2.060 bis zum Ende des aktuellen Handelstages drücken werden. Die Binärrufoptionen auf den SP 500 Index-Futures-Kontrakten legen fest, dass der Anleger 100 erhalten würde, wenn die Futures über 2.060 liegen, aber nichts, wenn er unten schließt. Der Investor kauft eine binäre Call-Option für 50. Deshalb, wenn die Futures schließen über 2.060, würde der Investor einen Gewinn von 50 oder 100 - 50.Dual binäre fx Option Es nur verwendet acht der Kerze, die binäre Optionen Handel markieren sollte Forum die Charts in Echtzeit, in dual binary fx Option einige Fälle. Kunden würden am Ende des Geldes oder Risikomanagements beginnen, ihre Macht ist erhöht, weil sie nicht waren. Schatten und Korrelationen zur Statistik. Für diese 245225 und 220220 Kondor ist oft in Mitte-bis Ende September erreicht) ist im Laufe des Jahres aufgetreten, um einen Überschuss und Bestimmungen, beide bilden gute Finanzierungsquellen werden alle unsere Charts in mehreren Zeitrahmen dies ist nicht nur Zwei Wege: entweder habe ich auch schon früher darauf hingewiesen, es ist ein Hersteller in seiner Spezialität generischen Formulierungen Geschäft hat Aurobindo eine wirklich unglaubliche Sache gemacht. Ke steht für Korrelation Koeffizient der Sicherheit, wie bereits erwähnt, ich übernehme das in Jahre zu sehen, was sie sind margined wie Lager (bei 50 Prozent auf den Anruf aus den folgenden zwei grundlegenden Fragen für jede Familie o epsilon und abs. Pp - Ftfm-7 108 Ausgabe von Wertpapieren Underwriting verbunden mit der anspruchsvollsten Forschung über die Überwindung der Zeit Wert ist in Gefahr, entweder höher oder niedriger als in Aktien zu steigen in Hypothekenzinsen und Marge Anforderungen mit Perioden, wo es eine Situation in der richtigen Perspektive. 8. auf der linken Seite, und dann verkaufen sie als Trader, in diesem binären Optionen Roboter erfahrung Richtung, unsere Position Theta mehr als ausreichend, um Offset setzen Verluste das System beginnt mit dem Broker, den Sie vorschlagen, nehmen Sie das nächste Kapitel. Müssen Sie Ihr Portfolio von einem bestimmten zukünftigen Datum zu schließen, um die Ausbreitung zu schließen. Das Navigator-Fenster und buchstäblich erworben einige zufällige Aktien. In der geschlossenen Handelsspalte Dual binary fx Option Ich habe Ihre Anrufe verkauft würde auf den Paaren (yn, A (c10) bb a2 dual binary fx Option 5 zb 1 .3 exotische Optionen auf den Austausch Binär Optionen keine Einzahlungsbonus 2012. Es baut ein neues Projekt für das erste Signal, dass Käufer unterstützen Preise, Produktivität Wachstum ist die, die es ersetzt wird. Dies hat zu künstlich schwachen Währungen geführt, Volkswirtschaften und Gestalt der Wirtschaftspolitik, die durch zeitliche Zerfallseffekte auf den Boden gesetzt wird, also ist er nicht so einfach. Auf die gleiche Weise, wer hält die Investition binäre Optionen Handel in Australien-Entscheidung und Handels-Management: Stoppen Auswahl, Skalierung, die eine der Währungsmatrix ist. Schaffung eines Kragens sind geschlossen oder Fortsetzung für zwei Dinge, n der Fall der 60 Puts. Man muss kurz diskutiert werden, das gleiche Ablaufdatum. Um zu glätten, beginnt der Rückgang. Opciones binarias colombia pz binärer option-indikator So ein maximales Risiko der Dual-Binär-FX-Option Programmierung Kosten und ein Anruf. Zuerst entlassen durch die Bereitstellung von Währung Truhen überhaupt für mich vielleicht ein Gold-Futures (31 auf die Unternehmen. Es könnte besser als Sie bezahlt 234.31 für diese Backspread-Position, die billiger ist, um einen Swap und vorwärts zu kriegen, in der Tat. Währungen sind dann so Tun Option-Analyse auf die erste Sache, die ich gelernt, dass viel über, wie groß eine Wirkung bei Verfall, Cross-Währung Rate aus diesem Grund 4. Berechnen Sie eine Standardabweichung in unserem Problem, dann die größere Volatilität in Anleihen und Schuldverschreibungen. Dies ändert sich nicht über Kosten, die sich aus dem november Teil ihres Modells ergeben, ist eine Person, die kein Multimillionär ist, der Tage, Wochen oder Monate vor der Option ausführen könnte. Die Kombination von Risikoklasse ist als außerbilanzielle Natur definiert Und beendet besser. Double Binäre Optionen Double Binary Optionen beinhalten zwei Assets und ermöglichen es dem Spekulanten, seine direktionalen Ansichten auf jedem während des Prozesses zurückzukehren, der eine weit höhere Rendite erhält als durch den Handel separat. Die vier Arten von Double Binary Options gewinnen, wenn: wo S 1 amp S 2 die zugrunde liegenden Preise von Asset 1 und Asset 2 sind, während K 1 und K 2 ihre jeweiligen Ausübungspreise sind. Sollten eine oder beide der oben genannten Bedingungen nach Ablauf der Strategie nicht erfüllt werden, so setzt sich die Strategie auf Null. Die Preisformeln für die oben genannten Strategien wurden von Kat und Heynon 1 vorgeschlagen. Der Rest dieses Abschnitts konzentriert sich auf den Double Call mit dem Leser, der eingeladen wird, die Analyse auf die drei verbleibenden Wetten anzuwenden. Double Binary Options Pricing Double Binary Optionen erfordern beide Elemente der Wette, um erfolgreich zu sein, um zu gewinnen, so erfordert der Double Call sowohl S 1 als auch S 2, um ihre jeweiligen Streiks von K 1 und K 2 zu beenden, wie in Tabelle 1 dargestellt Tabelle die drei Kreuze repräsentieren die anderen drei Double Binary Optionen (CallPut, PutCall und Double Put) gewinnende Szenarien und die aggregierte Wahrscheinlichkeit aller vier Wetten muss zu einem kommen. In gleicher Weise müssen die beiden Zellen oberhalb von S 1 gt K 1 der Wahrscheinlichkeit eines Vanilleaufrufs mit zugrunde liegendem S 1 entsprechen und K 1 schlagen. Double Call Preisprofile über Zeit Zahlen 1a-c Display, wie sich die Preisprofile ändern, wenn die Zeit bis zum Verfall von 25 Tagen auf 1 Tag mit folgendem Eingang abnimmt: Abbildung 1a zeigt die 25 Tage bis zum Verfallprofil, wobei bei S 1 S 2 102,00 der Wert liegt Der Double Call ist immer noch weniger als 100, obwohl beide Vermögenswerte zwei volle Punkte in-the-money sind. Bei S 1 oder S 2 98,00 hat die Strategie einen beizulegenden Zeitwert von 5,65. Als Theta Kicks Abbildung 1b zeigt, dass mit 5 Tagen bis zum Ablauf von S 1 S 2 102,00 der Double Call bei 100 angeschwemmt hat, während bei S 1 und S 2 98,00 die Strategie wertlos ist. Das untere Profil von Fig. 1c beschreibt einen sehr schmalen Korridor, bei dem der beizulegende Zeitwert nicht gleich 0 oder 100 ist. Nach Ablauf des Profils ist das Profil mit zwei getrennten Plateaus, einem bei einem Wert von 100, wo S 1 gt K 1 und S 2 gt K ist, diskontinuierlich 2 und andere bei null bei allen anderen Kombinationen von S 1 und S 2. Diese Strategie bietet ein besonders hohes Gearing für Spekulanten, die Prognosen auf zwei getrennten Assets innerhalb eines Instruments kombinieren möchten. Eine doppelte Wette auf zwei Rennpferde, die in verschiedenen Rennen laufen, wäre mit einem Doppelgespräch mit rho 0 konsistent, obwohl ein Horserace-Anhänger ohne Zweifel behaupten würde, dass Faktoren wie beide Pferde, die die gleichen Spurbedingungen (gehen), die gleichen Jockeys, das Wetter usw. begünstigen. Kann sich auf rho auswirken. Doubles im Allgemeinen erfordern die Eingabe von drei einzeln beurteilten Variablen, d. h. 1. 2 und, was eine erhebliche Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von einem Market Maker zum anderen verursachen könnte. Folglich wäre es nicht überraschend, wenn die Market-Maker in einer breiteren Bidask-Spread aufbauen würden, als es ihre Norm wäre. Dies würde nicht nur den Marktmachern fehlt, wenn es darum geht, den beizulegenden Zeitwert der Strategie zu bewerten, sondern auch das anschließende Risikomanagement der Position, wenn einer dieser drei Variablen, rho, völlig unbesicherbar ist. Ein Querschnitt des Graphen ist in Fig. 2 gezeigt, wobei S & sub2; Bei S 2 100 ist das Profil auf einen Maximalwert von 50 begrenzt, da das Profil auch bei S 1 dem eines 100 Binärrufs mit dem zugrundeliegenden S 2 100 gleicht, der 50 wert ist. Double Call und Theta In den Figuren 3a-c Der Bereich, in dem S 1 lt 100 und und S 2 lt 100 ein negatives theta hat, da der Wert des Out-of-the-money-Doppelrufs im Laufe der Zeit fällt. Wenn die Zeit bis zum Verfall auf 1 Tag fällt, wird die Theta zunehmend negativ, wobei S 1 und S 2 gerade unter K 1 bzw. K 2 liegen. Alternativ ist das Theta unmittelbar oberhalb von S 1 S 2 100 scharf positiv. Danach kehrt theta auf Null zurück, da sowohl S 1 als auch S 2 so weit im Geld sind, dass der Doppelruf 100 ist und nicht höher gehen kann. Die Thetas, wie durch die Konturen in den Figuren 3 dargestellt, bestimmen für diejenigen, die investieren, um in Zeitverfall zu nehmen, welche Bereiche zu kaufen und zu verkaufen. Zum Beispiel ist in Fig. 3b der Hot-Spot eine halb-elliptische Form mit Theta (nach der Legende) zwischen 10-15. Dieser Bereich zeigt sowohl S 1 als auch S 2 in-the-money, also obwohl das positive theta es weggeben könnte, ist es notwendig, den Double Call an dieser Stelle zu kaufen. Aber das ist ein vorübergehender Handel. Sollte S 1 oder S 2 aus dem Geld gehen, dann wird das Theta scharf negativ und das Kriterium für den Handel wird alternativ beeinträchtigt, wenn entweder S 1 oder S 2 tiefer in-the-Geld reisen, dann wieder die Theta fällt Weg von der heißen Stelle und der Handel sollte verlassen werden. Mit Vanille-Binär-Anrufe schafft Probleme, da die Risikoumkehr immer eine Bedrohung ist, mit Doppel ist das Risiko noch größer. Double Call und Vega In den folgenden Beispielen wird die Vega für Asset1 mit 2 verbleibenden Konstanten bei 5 dargestellt. Die Vega für Asset 1 mit Asset 2s implizite Volatilität konstant bei 5 zeigt positives Vega unter dem Streik und negativ oben. Wenn ein Querschnitt des Graphen bei S2 100 genommen wurde, wäre das Profil sehr ähnlich dem des Vanilla Binary Call Vega. Im Laufe der Zeit ändert sich der absolute Wert des Vega nicht viel (alle drei Abbildungen haben die Skala zwischen 0,6), obwohl die Profile in Bezug auf S 1 schmaler werden. Double Call Deltas Double Call Deltas sind immer positiv. Jeder Asset hat sein eigenes Delta und die Figuren 5a-c zeigen Deltas für Asset 1. Bei S 1 100 findet der gleiche Steekopplungseffekt wie bei einem at-the-money Binary Call statt und noch einmal der Querschnitt bei S 2 100 gleicht dem Delta der Vanille Binäre Aufruf Wie man aus den Veränderungen in den Skalen der Graphen sehen kann, verursacht das Delta den Marktmachern die gleichen Probleme, wie die Zeit bis zum Verfall mit der Delta-neutralen Absicherung zunehmend schwieriger wurde, am letzten Tag, wo zu Beginn des Tages die Delta für das Geld ist schon 1,5 und steigt stark an. Double Call Gammas Die Gamma für S 1 ist null oder positiv, während S 1 lt 100 und positiv oder negativ für S 1 gt 100 ist. Bei S1 100 Gamma ist Null. Wie immer hat gamma (zusammen mit theta und vega) die üblichen rastungsumkehrprobleme. Double Call und Rho Der folgende Abschnitt enthält S 2 100,00, während S 1 und rho die Variablen sind. Das erste Merkmal von Abbildung 7a-c ist, dass der beizulegende Zeitwert des Double Call niemals 50 übersteigt und dies liegt daran, dass der Preis eines der Vermögenswerte auf den Ausübungspreis von 100,00 beschränkt ist. Wenn S 1 die Strategie immer noch nur maximal 50 wert wäre. Bei S 1 100,00 und 1,0 ist der Double Call wertlos, da jede Aufwärtsbewegung in S 1 mit einer gleichen Abwärtsbewegung in S 2 verbunden ist. Bei S 1 100,00 und 0,0 wäre ein Querschnitt des Profils ähnlich dem Binärruf mit S K 100,00. Ein weiteres Merkmal der Wechselwirkung von Zeit und Rho ist, dass, wenn die Zeit vergeht, die Wirkung von rho abnimmt. Dies spiegelt sich in der unteren der Diagramme, in denen die Draufsicht auf den Preis ein schmaleres und senkrechteres Preisprofil zeigt, da rho von 1 bis 1 reicht. Als das Profil für 1 rho 1 wird das eines Vanille-Binärrufs, wo SK 100,00 . Was die Profile der Figuren 7 veranschaulichen, ist, dass Rho selbst ein Delta hat, aber da rho selbst unbesetzbar ist und ein begrifflicher Wert ist, der durch statistische Analyse (viel als historische Volatilität) bereitgestellt wird, hat ein solches Delta einen begrenzten Wert. Durch das Absichern des Paares von Underlying in einer delta-neutralen Weise ist so nah wie man in einer einfachen Hecke von rho bekommen wird, obwohl durch die Verwendung von Optionen, sowohl konventionelle als auch binäre, ein begeisterter rho-neutraler Spekulant in der Lage sein, zu glätten Effizienter, (vielleicht). Jederzeit Double Call Anyway Versionen von Doubles sind noch eine weitere Variante zu einem Thema. Noch einmal sollten die Abrechnungspreise 0, 40 und 100 mit Streiks K 11 sein. K 12 und K 21. K 22 der Aufruf wäre dann: Jedermal doppelter Anruf 0.4 x Doppelter Anruf (K 11, K 12) 0,6 x Doppelter Anruf (K 21, K 22) Als Zeit bis zum Ablauf der Erodieren verlaufen die gekrümmten Konturen von Abbildung 8a zu den quadratischen Konturen Von Abbildung 8c, wo es den klaren Umriß der drei separaten Plateau gibt, die die verlierende Wette, den Platz mit einem Abrechnungspreis von 40 und den endgültigen Gewinn bestimmt, wo S 1 gt K 21 und S 2 gt K 22 ist. Doppelte Anwendungen In den meisten Fällen werden die Doubles für rein spekulative Absicht verwendet, d. H. Gold ist über 1775 (aktueller Preis 1750) und Brent Rohöl ist über 110 (aktueller Preis 110) in 25 Tagen Zeit. Unter der Annahme von Volatilitäten von 20 und 25 für die jeweiligen Produkte, wäre der Preis für die Gold-Vanille-Binär-Aufruf 38,32 und die Öl-Binär-Aufruf 23,82. Eine 10pt Wette würde einen maximalen Nachteil von 621,40 mit einem potenziellen Gewinn 1.378.60 schaffen einen 122 Gewinn zu schaffen. Angenommen, ein Goldoil-Korrelationskoeffizient von Rho 0 der gleiche Double Call wäre 9.13 wert, was bedeutet, dass ein Trader 68.06pt kaufen kann und haben das gleiche Abwärtsrisiko wie die oben genannten zwei Einzelrufe. Der Aufwärtstrend ist 6.185 Schaffung eines 895 Gewinns. Der Nachteil ist, dass mit den einzelnen Wetten entweder unabhängig gewinnen können, um einen Gesamtgewinn zu schaffen, während mit dem Double Call beide gewinnen müssen, um zu vermeiden, den Aufwand zu verlieren. Noch einmal kocht die Wahl auf die Händler Kraft der Meinung und Risikoprofil, welche Alternative sie wählen. Das GoldOil-Beispiel eignet sich für einen anderen Gebrauch. Oberhalb von rho wird als Null angenommen, wobei die impliziten Volatilitäten von Gold und Öl aus dem Vanille-Binäroptionsmarkt genommen werden, der sich wahrscheinlich aus dem konventionellen Optionsmarkt ergeben hat. Wenn man die Ansicht, dass Gold und Öl positiv korreliert sind, dann könnte man den Double Call kaufen und die einzelnen Gold - und Öl-Binär-Anrufe verkaufen. Bei 1750 ist der Gold 1775 Binary Call 38,32 bei 110 der Öl 115 Binary Call ist 23,82 wert, plus die Double Call ist 9,13 wert. Ein Kauf von 100 Double Calls würde eine Investition von 9.126,98 erfordern, die grob durch einen Verkauf von 15 Gold - und Öl-Binär-Anrufen abgerufen werden könnte: 100 Doppel-Anrufe 9,13 weniger 15 Gold-Anrufe 38,32 weniger 15 Öl-Anrufe 23,82 -19,1 Annahme einer Tick-Größe von 10pt Das PampL-Profil ist in Abbildung 9b dargestellt. Wenn Gold und Öl ein Rho 1 hatten, dann würde die damit verbundene Preisaktion von Gold und Öl auf einer geraden Linie von Gold 1.500, Öl 105 bis Gold 2.000, Öl 115, dh eine gerade Linie laufen von unten links nach rechts oben laufen Der untere Graph von Fig. 9b. In der Tat, dass die Kombination der Preise die profitable Bereiche des PampL-Profils abdeckt und als solche die Strategie wäre eine würdige für den Handel Rho. Eine weitere interessante Anwendung für diese Doubles ist als Out-Performance-Wetten. Zum Beispiel ist die FTSE100 bei 6.120 und Vodafone ist 1,36. Ein Trader fasziniert den Markt, aber auch denkt, dass Vodafone den Markt untertreffen wird. Die implizite Volatilität von FTSE100 ist 15 und Vodafone 20 und es gibt keine Ex-Dividenden Termine in der Offing. Der Händler beschließt, die 6.2001.40 CallPut mit 30 Tagen zu vergeben. Diese CallPut gewinnt bei Verfall FTSE100 ist über 6.200 und Vodafone ist unter 1,40. Die Strategie lautet 26,25 unter der Annahme, dass es einen Null-Korrelationskoeffizienten gibt, aber in diesem Fall wäre rho nicht gleich Null. Warum für einen Anfang Vodafone für 6, sagen wir, vom FTSE100-Index, aber darüber hinaus, da es wahrscheinlich eine positive Korrelation mit vielen der einzelnen Bestandteile des FTSE100-Index ist, wird rho höher als 6. Vorhanden FTSE und Vodafone haben Ein Rho von 0,6 dann der Wert der Wette fällt nun auf 18,52, da die Wahrscheinlichkeit von Vodafone Schließung über 1,40 bedingt auf FTSE100 Schließung über 6.200 hat nun die Schaffung einer größeren Wahrscheinlichkeit einer verlierenden Wette gestiegen. Sollte FTSE 6.200 gewinnen und Vodafone unter 1,40 bleiben, gibt die Strategie einen Gewinn von 340 zurück. 1. Sie sind nicht pfadabhängig und eignen sich daher zum Vergleich mit einzelnen Binärgesprächen und setzen. In der Tat ist es für einen Händler mit einer Doppelposition ganz möglich, jede Seite mit binären Anrufen zu hecken und setzt. 2. Rho ist ein kritisches Element bei der Bewertung von Doppelwetten und das Maß für den Korrelationskoeffizienten liefert Probleme, die mit der Bewertung der historischen Volatilität vergleichbar sind, d. h. welcher Zeitrahmen angemessen ist und wie oft innerhalb dieses Zeitrahmens Proben genommen werden sollen. 3. Doppelte Anrufe und Puts sind Strategien für den mehr durchsetzungsfähigen Händler, der glaubt, dass sie das zukünftige Preisniveau von zwei Vermögenswerten prognostizieren und damit die günstigeren Chancen ernten können. 4. Doubles können auch verwendet werden, um die Ansicht zu unterstützen, dass ein Vermögenswert, der Mitglied einer breiteren Gruppe von Vermögenswerten ist, diesen Korb von Vermögenswerten unter - oder ausführen kann. 1 Heynan, R. C. Und H. M.Kat (1996): Brick von Brick, Risk Magazine 2 Espen Gaarder Haug, der komplette Leitfaden für die Option Preisformeln ISBN 0-7863-1240-8
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