Exponential Moving Average Adaptive Algorithmus

Adaptive Moving Average Adaptive Moving Average (AMA) Technische Indikator wird für den Aufbau eines gleitenden Durchschnitts mit geringer Empfindlichkeit gegenüber Preisreihengeräuschen verwendet und zeichnet sich durch die minimale Verzögerung für Trenddetektion aus. Dieser Indikator wurde von Perry Kaufman in seinem Buch quotSmarter Tradingquot entwickelt und beschrieben. Einer der Nachteile von verschiedenen Glättungsalgorithmen für Preisreihen ist, dass zufällige Preissprünge zum Auftreten von falschen Trendsignalen führen können. Auf der anderen Seite führt die Glättung zu der unvermeidlichen Verzögerung eines Signals über Trendstopp oder Veränderung. Dieser Indikator wurde zur Beseitigung dieser beiden Nachteile entwickelt. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater im MQL5-Assistenten erstellen. Kalkulation Um den aktuellen Marktstaat zu definieren, hat Kaufman den Begriff der Effizienzquote (ER) eingeführt, der nach folgender Formel berechnet wird: ER (i) aktueller Wert des Effizienz-Verhältnis-Signals (i) ABS (Preis (i) - Preis (i - N)) aktueller Signalwert, absoluter Wert der Differenz zwischen dem aktuellen Preis und dem Preis N Vorzeit Lärm (i) Summe (ABS (Preis (i) - Preis (i-1)), N) aktueller Lärmwert, Summe von Absolute Werte der Differenz zwischen dem Preis der laufenden Periode und dem Preis der Vorperiode für N Perioden. Bei einem starken Trend wird das Efficiency Ratio (ER) zu 1 tendieren, wenn es keine gerichtete Bewegung gibt, wird es ein wenig mehr als 0 sein. Der erhaltene Wert von ER wird in der exponentiellen Glättungsformel verwendet: EMA (i) Preis (i ) SC EMA (i-1) (1 - SC) SC 2 (n1) EMA Glättungskonstante, n Periode des exponentiell bewegten EMA (i-1) vorheriger Wert von EMA. Die Glättungsquote für den schnellen Markt muss wie bei EMA mit Periode 2 (schneller SC 2 (21) 0,6667) sein, und für den Zeitraum ohne Trend muss die EMA-Periode gleich 30 sein (langsamer SC 2 (301) 0,06452). So wird die neue sich ändernde Glättungskonstante eingeführt (skalierte Glättungskonstante) SSC: SSC (i) (ER (i) (schneller SC - langsamer SC) langsamer SC SSC (i) ER (i) 0.60215 0.06425 Für einen effizienteren Einfluss der (I) (SSC (i) 2) AMA (i-1) (1-SSC (i) 2) oder (nach der Umlagerung) ) AMA (i) AMA (i-1) (SSC (i) 2) (Preis (i) - AMA (i-1)) AMA (i) aktueller Wert von AMA AMA (i1) vorheriger Wert von AMA SSC ( I) aktueller Wert der skalierten Glättungskonstante. Fractal Adaptive Moving Average Fractal Adaptive Moving Average Technischer Indikator (FRAMA) wurde von John Ehlers entwickelt. Dieser Indikator basiert auf dem Algorithmus des Exponential Moving Average, in dem der Glättungsfaktor berechnet wird Basierend auf der aktuellen fraktalen Dimension der Preisreihe Der Vorteil von FRAMA ist die Möglichkeit, starke Trendbewegungen zu verfolgen und in den Momenten der Preiskonsolidierung hinreichend zu verlangsamen. Alle Arten von Analysen, die für Moving Averages verwendet werden, können auf diesen Indikator angewendet werden. Sie können die Handelssignale dieses Indikators testen, indem Sie einen Expertenberater im MQL5-Assistenten erstellen. (I) (i) (i) (i) (i) (i) (i) (a) i (a) FRAMA A (i) Stromfaktor der exponentiellen Glättung. Der exponentielle Glättungsfaktor wird nach folgender Formel berechnet: A (i) EXP (-4,6 (D (i) - 1)) D (i) aktuelle fraktale Dimension EXP () mathematische Funktion des Exponenten. Die Fraktalabmessung einer Geraden ist gleich eins. Aus der Formel ergibt sich aus der Formel: Wenn D 1, dann A EXP (-4,6 (1-1)) EXP (0) 1. Wenn also Preisänderungen in Geraden sind, wird eine exponentielle Glättung nicht verwendet, da in einem solchen Fall die Formel sieht aus wie das. FRAMA (i) 1 Preis (i) (1 1) FRAMA (i1) Preis (i) I. e. Der Indikator folgt genau dem Preis. Die Fraktalabmessung einer Ebene ist gleich zwei. Aus der Formel ergibt sich, dass, wenn D 2, dann der Glättungsfaktor A EXP (-4,6 (2-1)) EXP (-4,6) 0,01 ist. Ein solcher kleiner Wert des exponentiellen Glättungsfaktors wird in Momenten erhalten, wenn der Preis eine starke Sägezahnbewegung macht. Solch eine starke Verlangsamung entspricht etwa 200-Perioden einfacher gleitender Durchschnitt. Formulierung der Fraktaldimension: D (LOG (N1 N2) - LOG (N3)) LOG (2) Es wird auf der Grundlage der zusätzlichen Formel berechnet: N (Länge, i) (Höchste Parallele (i) - Niedrigste (i)) Länge Höchste (I) aktueller Maximalwert für Längenperioden NiedrigsterPreis (i) aktueller Minimalwert für Längenperioden Die Werte N1, N2 und N3 sind jeweils gleich: N2 (i) N (Länge, i Länge) N3 (i) N (2 Länge, I) Adaptive Moving Average (AMA) Die Adaptive Moving Average (AMA) Studie ähnelt dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA), mit Ausnahme der AMA verwendet eine skalierbare Konstante statt einer festen Konstante für die Glättung der Daten. Die Formel für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist: C ist eine Glättungskonstante, wobei C & sub2; (N & sub1;) und N eine Zahl ist, die verwendet wird, um einen einfachen gleitenden Durchschnitt zu approximieren. C liegt zwischen 0 und 1. Um beispielsweise eine EMA mit ähnlichen Eigenschaften zu einem 10-bar einfachen gleitenden Durchschnitt zu verwenden, verwenden Sie N 10. Daher ist C 2 (101) 211 0,1818. Die Formel für die AMA ist: Wo SC skalierbare Konstante Die AMA verwendet zwei Konstanten auf der Grundlage einer schnellen EMA (kurze Rückblickperiode) und einer langsamen EMA (lange Rückblickperiode). Die skalierbare Konstante, die einen Bereich zwischen 0 und 1 hat, gewichtet die AMA-Berechnung zwischen den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten, indem sie die Konstante anpasst. Diese Gewichtung basiert auf dem Grad der Marktrichtung relativ zur Marktvolatilität. Je höher der Grad der Trends am Markt ist, desto mehr verschiebt sich die Gewichtung auf den schnellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt konstant. Wenn sich der Markt in Staus bewegt, verschiebt sich die Gewichtung auf die langsame exponentielle gleitende durchschnittliche Konstante. Die skalierbare Konstante nutzt ein Markt-Effizienz-Verhältnis, um den Trend des Marktes zu bestimmen. Das Verhältnis ist Richtung relativ zur Volatilität. Richtung ist der Unterschied zwischen den aktuellen Stäben schließen und die engen N Stangen zurück. Volatilität ist der Unterschied zwischen jedem Schließen über N Bars zurück. Der absolute Wert jeder Differenz wird summiert: ER Abs (Richtungsvolatilität) wo, Richtungspreis (heute) Preis (N Stäbe zurück) Hier ist die Volatilitätsmessung die Summe des absoluten Wertes der einen Stabdifferenz in Schließung über den Rückblick Zeitraum N. Die Vorgabe für N ist 10 bar. Wenn die Richtung und die Volatilitätswerte ähnlich sind (dh der Markt ist Trends), nähert sich das Verhältnis 1. Wenn die Richtung und die Volatilitätswerte nicht ähnlich sind (dh der Markt ist in Stauung), nähert sich das Verhältnis 0. Das Wirkungsgrad ist Verwendet, um zwischen den beiden Konstanten aus den beiden exponentiellen gleitenden Durchschnitten (schnell und langsam) zu skalieren. Die Standardwerte sind 2-bar und 30-bar EMAs. Daher sind die Standardkonstanten wie folgt: Fast 2 (21) und Slow 2 (301) Fast 0.6667 und Slow 0.0645 Die Formel für die Gewichtung oder Skalierung der Konstanten ist wie folgt: ER (Fast Slow) Langsam oder die Standardversion ist ER ( 0.6667-0.0645) - 0.0645 Wie bereits erwähnt, wenn der Markt tendiert, dann wird ER auf 1 zugreifen und die skalierbare Konstante wird in der obigen Formel auf die Fast-Konstante gewichtet. Wenn der Markt in Staus ist, dann wird ER sich nähern und die skalierbare Konstante wird auf die Slow-Konstante gewichtet. Schließlich ist das Ergebnis aus der obigen Formel quadriert. SC (ER (Fast Slow) Slow) 2 Dies bewirkt, dass die AMA flach wird, wenn der Markt in Überlastung ist, weil der ER sich null nähert und die resultierende Glättungskonstante eine sehr kleine Zahl ist. Ehler8217s Fractal Adaptive Moving Average (FRAMA) Das Fractal Adaptive Moving Average FRAMA wurde von John Ehlers entwickelt. Der Indikator wird auf dem EMA-exponentiellen gleitenden Durchschnittsalgorithmus aufgebaut, wobei ein Glättungsfaktor auf der Basis der aktuellen Fraktaldimension des Preises berechnet wird. Der Vorteil des Indikators ist die Fähigkeit, starke Trendbewegungen und Marktkonsolidierungsmomente zu verfolgen. Interpretation Trading Signale und Regeln: Die Interpretation des Indikators ist identisch mit der Interpretation von gleitenden Durchschnitten Die FRAMA-Linie ist relativ flach in Zeiten des horizontalen Bereichshandels. Es könnte daher verwendet werden, um viele falsche Signale zu vermeiden, wenn es gewünscht wird, eine Technik der Kreuzung der sich bewegenden Mittelwerte zu verwenden. Die FRAMA-Linie hat eine größere Reaktivität gegenüber Veränderungen in den Trends als die Durchfluss-Mittelwerte, so dass es möglich ist, eine viel frühere Position auf einem Ausbruch des horizontalen Kanals zu nehmen. Original-Code von gigi aktienboardforumf29prorealtime-cmc-script-programmierung-t94783215post2035965 Keine Informationen auf dieser Website ist Anlageberatung oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Handel kann Ihnen ein Verlustrisiko aussetzen, das größer ist als Ihre Einlagen und ist nur für erfahrene Anleger geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. ProRealTime ITF-Dateien und andere Anhänge: Neue PRC ist auch jetzt auf YouTube, abonnieren Sie unseren Kanal für exklusive Inhalte und Tutorials Ciao Nicolas. Appropitto di questo spazio per chiederti se puoi aiutarmi Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu verfassen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten. Es ist dir nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen. Es ist dir nicht erlaubt, deine Beiträge zu bearbeiten. BB-Code ist an. Smileys sind an. Allego un esempio dove ho messo le frecce azzurre per indicare ich volumi in Echtzeit plottati sul grafic. Si prega di utilizzare i Forum pro chiedere richieste di codice pro favore. Vielen Dank für die Bereitstellung von Code für die FRAMA Wenn ich richtig verstanden habe, sollte man sowohl minimale MAperiod und maximale MAperiod für den adaptiven Prozess eingeben. Ich bin unsicher, ob Ihr Code dies vorsieht. Wenn ja, können Sie sagen, welche Variablen diese Werte halten, bitte Warnung: Der Handel kann Ihnen ein Risiko für einen größeren Verlust als Ihre Einlagen aussetzen und ist nur für erfahrene Kunden geeignet, die über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, um dieses Risiko zu tragen. Die Artikel, Codes und Inhalte auf dieser Website enthalten nur allgemeine Informationen. Sie sind keine persönliche oder Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments. Jeder Investor muss ein eigenes Urteil über die Angemessenheit des Handels eines Finanzinstruments für seine eigene finanzielle, steuerliche und rechtliche Situation machen. 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